Divs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Divs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Divs | 14.20% | 3.90% | 8.73% | 23.66% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 22.24% | 7.71% | 12.96% | 40.92% | -0.94% | 3.68% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 17.02% | 5.33% | 18.19% | 34.21% | 2.33% | 8.23% |
V Visa Inc. | 11.44% | 8.26% | 0.11% | 19.38% | 11.45% | 19.10% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 15.24% | 4.74% | 12.63% | 20.94% | 10.71% | N/A |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 13.02% | 4.39% | 10.72% | 20.83% | 11.53% | 8.07% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 12.50% | 8.93% | 10.55% | 17.33% | 13.53% | 8.38% |
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 26.72% | 1.45% | 5.24% | 27.19% | 39.49% | -3.27% |
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 5.44% | 7.56% | 7.18% | 15.90% | 14.08% | 8.58% |
RY Royal Bank of Canada | 24.86% | 8.67% | 24.47% | 40.43% | 13.07% | 9.32% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.75% | -9.17% | -8.84% | 7.66% | 26.00% | 9.93% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 10.36% | 0.73% | 6.24% | 19.16% | 8.54% | N/A |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 8.32% | 1.95% | 8.89% | 15.24% | N/A | N/A |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.24% | -0.08% | 4.68% | 16.56% | 6.76% | 4.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Divs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 0.93% | 3.61% | -3.12% | 4.26% | -2.10% | 3.41% | 4.74% | 14.20% | ||||
| 2023 | 7.82% | -3.49% | -0.08% | 3.94% | -5.55% | 4.50% | 2.74% | -1.76% | -2.66% | -1.01% | 8.38% | 4.10% | 17.04% |
| 2022 | 2.91% | 0.12% | 3.69% | -4.74% | 3.84% | -9.47% | 4.35% | -5.64% | -9.76% | 8.88% | 7.58% | -3.57% | -4.00% |
| 2021 | -0.65% | 5.27% | 3.04% | -0.70% | -0.07% | 1.02% | 3.37% | -3.62% | 4.76% | 12.74% |
Комиссия
Комиссия Divs составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Divs среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 1.84 | 2.71 | 1.36 | 1.04 | 11.12 |
NNN National Retail Properties, Inc. | 2.32 | 3.18 | 1.38 | 1.69 | 14.66 |
V Visa Inc. | 1.66 | 2.19 | 1.30 | 1.97 | 5.16 |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 1.70 | 2.44 | 1.31 | 1.38 | 10.19 |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 1.64 | 2.33 | 1.30 | 1.00 | 8.83 |
POW.TO Power Corporation of Canada | 1.11 | 1.53 | 1.21 | 0.87 | 4.66 |
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 0.96 | 1.53 | 1.18 | 0.89 | 3.07 |
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 1.05 | 1.53 | 1.19 | 1.33 | 2.68 |
RY Royal Bank of Canada | 2.49 | 3.56 | 1.45 | 1.50 | 14.25 |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 0.31 | 0.63 | 1.08 | 0.42 | 0.97 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.89 | 2.70 | 1.33 | 1.17 | 10.75 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.62 | 2.28 | 1.29 | 1.49 | 8.83 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.49 | 2.10 | 1.27 | 1.03 | 9.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Divs за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divs | 4.29% | 4.65% | 4.36% | 3.58% | 3.69% | 3.46% | 4.28% | 3.27% | 2.64% | 2.90% | 2.57% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 6.06% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 4.70% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.48% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.39% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 5.12% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% | 3.65% | 3.63% |
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 8.95% | 10.96% | 4.33% | 1.38% | 3.08% | 6.32% | 10.17% | 8.78% | 3.97% | 5.31% | 3.70% | 2.71% |
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 4.78% | 4.74% | 6.26% | 4.75% | 5.77% | 4.97% | 5.52% | 4.18% | 3.94% | 3.78% | 3.66% | 3.76% |
RY Royal Bank of Canada | 3.31% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.64% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 5.90% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.55% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.58% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.48% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Divs показал максимальную просадку в 23.10%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Divs составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.1% | 21 апр. 2022 г. | 124 | 12 окт. 2022 г. | 301 | 14 дек. 2023 г. | 425 |
| -7.05% | 9 нояб. 2021 г. | 17 | 1 дек. 2021 г. | 26 | 6 янв. 2022 г. | 43 |
| -5.32% | 16 июн. 2021 г. | 24 | 19 июл. 2021 г. | 41 | 15 сент. 2021 г. | 65 |
| -4.96% | 18 янв. 2022 г. | 8 | 27 янв. 2022 г. | 39 | 24 мар. 2022 г. | 47 |
| -4.95% | 9 апр. 2024 г. | 6 | 16 апр. 2024 г. | 17 | 9 мая 2024 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Divs составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VZ | NNN | PEY.TO | V | CNQ | GWO.TO | POW.TO | VIGI | RY | VXUS | SCHY | XDIV.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | 1.00 | 0.34 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| NNN | 0.34 | 1.00 | 0.22 | 0.34 | 0.21 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
| PEY.TO | 0.16 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.62 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.58 |
| V | 0.22 | 0.34 | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.54 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 0.44 |
| CNQ | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 0.26 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.61 | 0.71 |
| GWO.TO | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.73 | 0.53 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.70 | 0.69 |
| POW.TO | 0.26 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.73 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.63 | 0.62 | 0.73 | 0.74 |
| VIGI | 0.25 | 0.44 | 0.38 | 0.54 | 0.44 | 0.53 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.94 | 0.87 | 0.72 | 0.71 |
| RY | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.54 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.82 | 0.84 |
| VXUS | 0.25 | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.94 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.76 |
| SCHY | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | 0.87 | 0.71 | 0.90 | 1.00 | 0.79 | 0.77 |
| XDIV.TO | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.42 | 0.61 | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 0.95 |
| VDY.TO | 0.34 | 0.44 | 0.58 | 0.44 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.84 | 0.76 | 0.77 | 0.95 | 1.00 |