Aldo

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Aldo

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	5%
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF	Blockchain	5%
CPA Copa Holdings, S.A.	Industrials	5%
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	5%
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF	High Yield Bonds	10%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	5%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	25%
VST Vistra Corp.	Utilities	5%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aldo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Aldo

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	2.37%	8.95%	32.00%	13.81%	11.08%
Aldo	N/A	1.39%	6.53%	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	20.75%	1.40%	9.72%	33.92%	15.63%	13.11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.02%	1.15%	7.55%	21.93%	12.87%	11.51%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	16.26%	2.03%	5.51%	28.08%	N/A	N/A
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF	18.72%	-11.35%	-12.37%	135.92%	N/A	N/A
IBIT iShares Bitcoin Trust	N/A	-1.32%	-1.68%	N/A	N/A	N/A
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	41.69%	-1.18%	-4.60%	119.04%	N/A	N/A
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF	23.03%	-4.63%	-15.74%	92.09%	N/A	N/A
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF	7.11%	1.07%	5.41%	12.45%	N/A	N/A
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	24.83%	1.07%	10.85%	42.60%	20.17%	16.30%
VST Vistra Corp.	182.43%	26.08%	56.92%	229.34%	35.65%	N/A
CPA Copa Holdings, S.A.	-9.45%	2.18%	-8.34%	11.00%	1.07%	1.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	10.59%	-0.14%	6.36%	19.88%	7.04%	4.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aldo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.02%	13.57%	7.35%	-6.31%	7.84%	-0.46%	1.20%	-0.89%					25.30%

Комиссия

Комиссия Aldo составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTF

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

CRPT

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

HYBL

SPDR Blackstone High Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Aldo

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.47	3.31	1.45	2.70	15.54
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.68	2.45	1.29	1.51	8.79
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.99	2.60	1.39	2.42	10.12
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF	1.53	2.29	1.25	1.50	6.88
IBIT iShares Bitcoin Trust	—	—	—	—	—
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	2.07	2.62	1.31	1.82	9.26
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF	1.58	2.14	1.27	1.42	5.65
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF	3.78	6.00	1.84	6.41	32.06
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.30	2.98	1.41	2.64	12.32
VST Vistra Corp.	4.80	4.42	1.63	6.84	18.76
CPA Copa Holdings, S.A.	0.17	0.43	1.05	0.12	0.47
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	1.42	2.01	1.25	1.01	8.60

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Aldo. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Недостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aldo за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Aldo	6.32%	4.53%	2.58%	0.98%	1.05%	1.23%	1.33%	1.04%	1.93%	1.43%	1.19%	0.99%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.26%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.58%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.34%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF	0.00%	0.00%	0.03%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	54.22%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF	14.09%	15.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF	8.21%	7.93%	5.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.32%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.27%	1.22%	1.09%	1.07%
VST Vistra Corp.	0.80%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%	0.00%
CPA Copa Holdings, S.A.	7.07%	3.09%	0.00%	0.00%	1.04%	2.41%	4.42%	1.88%	2.25%	6.96%	3.71%	0.91%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.90%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%	2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aldo

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Aldo показал максимальную просадку в 11.47%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aldo составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.47%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-6.87%	26 мар. 2024 г.	26	1 мая 2024 г.	10	15 мая 2024 г.	36
-3.08%	14 мар. 2024 г.	4	19 мар. 2024 г.	4	25 мар. 2024 г.	8
-2.85%	12 янв. 2024 г.	4	18 янв. 2024 г.	7	29 янв. 2024 г.	11
-2.56%	5 мар. 2024 г.	1	5 мар. 2024 г.	1	6 мар. 2024 г.	2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aldo составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Aldo

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VST	CPA	SCHD	HYBL	BITO	IBIT	BTF	CRPT	SCHG	JEPQ	VXUS	VOO
VST	1.00	0.19	0.23	0.25	0.17	0.18	0.22	0.26	0.41	0.45	0.38	0.44
CPA	0.19	1.00	0.39	0.32	0.25	0.25	0.21	0.31	0.35	0.32	0.49	0.40
SCHD	0.23	0.39	1.00	0.46	0.29	0.30	0.28	0.32	0.32	0.39	0.63	0.56
HYBL	0.25	0.32	0.46	1.00	0.23	0.24	0.27	0.38	0.43	0.44	0.60	0.55
BITO	0.17	0.25	0.29	0.23	1.00	1.00	0.95	0.76	0.28	0.26	0.30	0.32
IBIT	0.18	0.25	0.30	0.24	1.00	1.00	0.95	0.76	0.28	0.27	0.31	0.33
BTF	0.22	0.21	0.28	0.27	0.95	0.95	1.00	0.74	0.30	0.29	0.32	0.34
CRPT	0.26	0.31	0.32	0.38	0.76	0.76	0.74	1.00	0.42	0.39	0.45	0.45
SCHG	0.41	0.35	0.32	0.43	0.28	0.28	0.30	0.42	1.00	0.95	0.65	0.94
JEPQ	0.45	0.32	0.39	0.44	0.26	0.27	0.29	0.39	0.95	1.00	0.67	0.93
VXUS	0.38	0.49	0.63	0.60	0.30	0.31	0.32	0.45	0.65	0.67	1.00	0.76
VOO	0.44	0.40	0.56	0.55	0.32	0.33	0.34	0.45	0.94	0.93	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Aldo

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество