PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Aldo IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aldo IBKR

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

HYBL 4.3%BNDX 2.5%USD=X 17.1%VOO 25%JEPQ 14.3%SCHD 13.5%SCHG 13.4%CPA 7.5%VXUS 2.4%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
2.50%
CPA
Copa Holdings, S.A.		Industrials
7.50%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		High Yield Bonds
4.30%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
14.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
13.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
13.40%
USD=X
USD Cash
17.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
2.40%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
Aldo IBKR 2.03%3.80%0.14%10.06%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.48%4.65%-1.19%13.82%15.43%12.96%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-3.05%0.73%-8.38%4.65%11.62%10.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-3.70%1.44%-4.19%7.45%N/AN/A
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		1.69%1.04%1.66%7.55%N/AN/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-0.36%6.28%-1.28%17.09%17.93%15.99%
CPA
Copa Holdings, S.A.		28.30%17.40%25.48%18.29%18.70%5.11%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.11%4.00%11.12%13.51%9.43%5.87%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.57%0.36%0.67%6.01%0.13%2.16%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aldo IBKR , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.06%-0.59%-3.63%-0.96%5.06%0.27%2.03%
20240.44%3.42%2.74%-3.33%3.44%2.21%0.31%1.75%1.81%-0.07%3.63%-1.74%15.35%
20235.26%-1.50%3.13%0.83%2.20%4.30%2.94%-1.92%-3.91%-2.11%7.19%4.48%22.22%
2022-2.87%-6.24%6.53%-2.67%-6.88%5.88%5.38%-4.44%-6.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Aldo IBKR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aldo IBKR составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Aldo IBKR , с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aldo IBKR , с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aldo IBKR , с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aldo IBKR , с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aldo IBKR , с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aldo IBKR , с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.700.911.130.582.14
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.250.631.090.381.09
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.360.471.070.240.79
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		1.602.111.381.598.86
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.700.801.110.481.56
CPA
Copa Holdings, S.A.		0.631.121.150.762.19
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.811.361.191.103.39
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.692.171.282.326.43
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aldo IBKR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aldo IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.33%3.31%3.09%2.64%0.91%1.04%1.32%1.58%1.20%1.32%1.72%1.36%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.96%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.50%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.00%7.88%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
CPA
Copa Holdings, S.A.		5.90%7.33%3.09%0.00%0.00%1.04%2.41%4.42%1.88%2.25%6.96%3.71%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.89%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.30%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aldo IBKR показал максимальную просадку в 13.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aldo IBKR составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.97%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-12.76%17 авг. 2022 г.3330 сент. 2022 г.14117 апр. 2023 г.174
-11.69%5 мая 2022 г.3116 июн. 2022 г.4112 авг. 2022 г.72
-9.05%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3111 дек. 2023 г.95
-6.75%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3319 сент. 2024 г.47
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XBNDXCPASCHDHYBLVXUSJEPQSCHGVOOPortfolio
^GSPC1.000.000.180.490.750.680.750.930.951.000.97
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
BNDX0.180.001.000.110.160.350.210.160.170.180.20
CPA0.490.000.111.000.450.380.490.430.440.490.65
SCHD0.750.000.160.451.000.590.670.560.550.750.75
HYBL0.680.000.350.380.591.000.670.610.620.680.68
VXUS0.750.000.210.490.670.671.000.670.670.750.77
JEPQ0.930.000.160.430.560.610.671.000.960.920.91
SCHG0.950.000.170.440.550.620.670.961.000.940.92
VOO1.000.000.180.490.750.680.750.920.941.000.97
Portfolio0.970.000.200.650.750.680.770.910.920.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя