BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO

График показывает рост $10,000 инвестированных в BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 11.67% с начала года и доходность в 19.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO has an annualized alpha of 7.71%, beta of 0.96, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2014.

• This portfolio captured 112.56% of S&P 500 Index gains but only 76.73% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 7.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.96 and R2 of 0.83, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO на 13 июн. 2026 г. составляет 1.81 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка BUCKET 2 DGRO, SCHD, USMV, AVGO составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.