PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

All Weather Portfolio inflation protected

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

The All-Weather portfolio is an investment strategy developed by Ray Dalio, the founder of Bridgewater Associates, a prominent hedge fund. It is designed to be a globally diversified portfolio that can perform well in various market conditions, hence the name "All Weather." The portfolio is intended to be relatively simple and easy to implement, with a mix of stocks, bonds, commodities, and currencies.

The core of the All Weather portfolio is a combination of 30% stocks, 40% long-term bonds, 15% intermediate-term bonds, and 15% commodities. The specific investments within each category can vary, but the overall allocation is meant to be relatively stable over time, which could be achieved through regular rebalancing.

One of the fundamental principles behind the All Weather portfolio is the idea of "risk parity," which seeks to balance risk across different asset classes rather than maximizing returns from any particular asset. The goal is to create a portfolio that can weather market volatility and produce consistent returns over the long term.

Replaced half of the standard bonds with TIPS

Распределение активов


TIP 25%TLT 20%IEF 10%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

25%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

7.50%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather Portfolio inflation protected и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
195.29%
306.40%
All Weather Portfolio inflation protected
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC

Доходность по периодам

All Weather Portfolio inflation protected на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 1.31% с начала года и доходность в 5.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
All Weather Portfolio inflation protected1.31%1.16%5.68%8.46%6.38%5.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.27%1.33%-6.81%-5.21%8.32%-0.95%
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.27%7.10%11.83%9.67%4.02%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1.56%-0.95%2.08%2.25%-0.14%1.14%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.48%1.23%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.34%0.11%2.69%1.94%2.64%1.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.03%0.62%
2023-1.60%-3.99%-1.85%5.90%4.22%

Коэффициент Шарпа

All Weather Portfolio inflation protected на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.23

Коэффициент Шарпа All Weather Portfolio inflation protected находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.23
2.44
All Weather Portfolio inflation protected
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Weather Portfolio inflation protected за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Weather Portfolio inflation protected2.49%2.45%3.01%1.82%1.13%1.75%2.14%1.70%1.65%1.39%1.68%1.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.93%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.06%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.74%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Комиссия

Комиссия All Weather Portfolio inflation protected составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
All Weather Portfolio inflation protected
1.23
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.27
GLD
SPDR Gold Trust
1.01
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.29
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.46

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DBCGLDVTITIPTLTIEF
DBC1.000.350.350.06-0.19-0.17
GLD0.351.000.060.310.190.23
VTI0.350.061.00-0.13-0.30-0.30
TIP0.060.31-0.131.000.730.77
TLT-0.190.19-0.300.731.000.92
IEF-0.170.23-0.300.770.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.43%
0
All Weather Portfolio inflation protected
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Weather Portfolio inflation protected показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

Текущая просадка All Weather Portfolio inflation protected составляет 6.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.68%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.25525 нояб. 2009 г.384
-19.58%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-13.95%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.52
-7.86%3 февр. 2015 г.24219 янв. 2016 г.7911 мая 2016 г.321
-6.91%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.16824 февр. 2014 г.204

График волатильности

Текущая волатильность All Weather Portfolio inflation protected составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.41%
3.47%
All Weather Portfolio inflation protected
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев