All Weather Portfolio inflation protected
The All-Weather portfolio is an investment strategy developed by Ray Dalio, the founder of Bridgewater Associates, a prominent hedge fund. It is designed to be a globally diversified portfolio that can perform well in various market conditions, hence the name "All Weather." The portfolio is intended to be relatively simple and easy to implement, with a mix of stocks, bonds, commodities, and currencies.
The core of the All Weather portfolio is a combination of 30% stocks, 40% long-term bonds, 15% intermediate-term bonds, and 15% commodities. The specific investments within each category can vary, but the overall allocation is meant to be relatively stable over time, which could be achieved through regular rebalancing.
One of the fundamental principles behind the All Weather portfolio is the idea of "risk parity," which seeks to balance risk across different asset classes rather than maximizing returns from any particular asset. The goal is to create a portfolio that can weather market volatility and produce consistent returns over the long term.
Replaced half of the standard bonds with TIPS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather Portfolio inflation protected и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
All Weather Portfolio inflation protected на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 4.42% с начала года и доходность в 5.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| All Weather Portfolio inflation protected | 4.44% | -0.07% | 5.18% | 7.83% | 5.58% | 5.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 1.95% | -3.19% | -0.62% | -3.50% | 9.25% | -0.46% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.21% | 0.97% | 1.29% | 2.56% | -1.05% | 0.99% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.42% | 0.55% | 2.14% | 3.55% | 2.00% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Weather Portfolio inflation protected, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 0.62% | 2.38% | -2.97% | 2.70% | 1.56% | 4.44% | ||||||
| 2023 | 4.98% | -3.11% | 3.46% | 0.49% | -1.49% | 1.95% | 1.36% | -1.60% | -3.99% | -1.85% | 5.90% | 4.22% | 10.18% |
| 2022 | -2.86% | 0.15% | -0.08% | -5.33% | -0.57% | -4.24% | 4.32% | -3.44% | -7.36% | 1.69% | 4.51% | -2.82% | -15.56% |
| 2021 | -0.86% | -0.49% | -0.29% | 3.33% | 1.32% | 1.59% | 2.42% | 0.57% | -2.15% | 3.27% | -0.31% | 1.51% | 10.19% |
| 2020 | 2.09% | -0.94% | -3.58% | 5.26% | 2.33% | 1.54% | 4.48% | 1.63% | -1.68% | -1.84% | 4.58% | 2.42% | 17.06% |
| 2019 | 3.82% | 0.94% | 2.08% | 0.83% | -0.26% | 3.45% | 0.48% | 2.79% | -0.63% | 0.76% | 0.83% | 0.94% | 17.13% |
| 2018 | 0.95% | -2.48% | 0.53% | -0.25% | 1.52% | 0.11% | 0.17% | 1.48% | -0.65% | -3.48% | 0.50% | -0.91% | -2.63% |
| 2017 | 1.32% | 1.83% | -0.37% | 0.78% | 0.65% | -0.04% | 1.07% | 1.46% | -0.16% | 0.93% | 1.16% | 1.34% | 10.43% |
| 2016 | 0.22% | 1.96% | 2.56% | 1.20% | 0.10% | 3.34% | 1.44% | -0.52% | 0.31% | -2.06% | -1.67% | 0.74% | 7.73% |
| 2015 | 2.62% | -0.44% | -0.77% | 0.12% | -0.58% | -1.71% | 0.24% | -1.99% | -0.74% | 2.53% | -1.04% | -1.44% | -3.26% |
| 2014 | 1.16% | 2.50% | -0.13% | 0.96% | 1.57% | 1.41% | -1.14% | 2.49% | -2.78% | 1.25% | 0.89% | -0.11% | 8.25% |
| 2013 | 0.92% | 0.06% | 1.37% | 0.92% | -2.55% | -3.17% | 2.26% | -1.15% | 1.25% | 1.70% | -0.53% | -0.30% | 0.62% |
Комиссия
Комиссия All Weather Portfolio inflation protected составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All Weather Portfolio inflation protected среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.33 | -0.36 | 0.96 | -0.09 | -0.69 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.23 | 0.38 | 1.04 | 0.07 | 0.58 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.50 | 0.78 | 1.09 | 0.20 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Weather Portfolio inflation protected за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Weather Portfolio inflation protected | 2.65% | 2.45% | 3.01% | 1.82% | 1.13% | 1.75% | 2.14% | 1.70% | 1.65% | 1.39% | 1.68% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.85% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.12% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Weather Portfolio inflation protected показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка All Weather Portfolio inflation protected составляет 3.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.68% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 255 | 25 нояб. 2009 г. | 384 |
| -19.58% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.95% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 52 |
| -7.86% | 3 февр. 2015 г. | 242 | 19 янв. 2016 г. | 79 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -6.91% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 168 | 24 февр. 2014 г. | 204 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Weather Portfolio inflation protected составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | DBC | GLD | TIP | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.35 | 0.07 | -0.12 | -0.29 | -0.29 |
| DBC | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.05 | -0.19 | -0.17 |
| GLD | 0.07 | 0.35 | 1.00 | 0.30 | 0.19 | 0.23 |
| TIP | -0.12 | 0.05 | 0.30 | 1.00 | 0.73 | 0.77 |
| TLT | -0.29 | -0.19 | 0.19 | 0.73 | 1.00 | 0.92 |
| IEF | -0.29 | -0.17 | 0.23 | 0.77 | 0.92 | 1.00 |