Fidelity TOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fidelity TOD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Defensive	1%
FETH Fidelity Ethereum Fund	Blockchain	2.50%
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	Large Cap Growth Equities	16%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	7.50%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	16%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	16%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	16%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	11%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity TOD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Fidelity TOD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июл. 2024 г., начальной даты FETH

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-1.00%	-4.87%	8.34%	14.11%	10.27%
Fidelity TOD	-8.71%	1.67%	-2.59%	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	-7.43%	0.77%	-4.30%	10.31%	18.26%	16.91%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-11.99%	0.61%	-8.98%	9.04%	19.52%	18.91%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	-8.98%	1.27%	-4.53%	11.91%	17.75%	15.14%
VUG Vanguard Growth ETF	-8.15%	1.63%	-3.83%	12.88%	17.38%	14.44%
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	-7.88%	1.37%	-3.05%	13.67%	18.78%	N/A
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-5.74%	-0.92%	-4.28%	9.78%	15.84%	12.24%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	29.84%	4.79%	1.74%	9.95%	7.95%	-4.34%
NKE NIKE, Inc.	-23.47%	-8.96%	-26.18%	-37.63%	-7.21%	2.75%
NVDA NVIDIA Corporation	-17.33%	1.22%	-21.56%	26.56%	72.92%	70.79%
FETH Fidelity Ethereum Fund	-46.00%	-3.53%	-27.05%	N/A	N/A	N/A
IBIT iShares Bitcoin Trust	2.30%	14.11%	42.78%	49.42%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity TOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.92%	-4.43%	-7.98%	1.84%									-8.71%
2024							-2.07%	0.30%	2.97%	-0.09%	9.66%	-0.67%	10.07%

Комиссия

Комиссия Fidelity TOD составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IBIT: 0.25%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

GARP: 0.15%

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGT: 0.10%

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

VONG: 0.08%

VUG

Vanguard Growth ETF

VUG: 0.04%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VOO: 0.03%

FETH

Fidelity Ethereum Fund

FETH: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fidelity TOD составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	0.47	0.82	1.11	0.52	1.79
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.37	0.71	1.10	0.41	1.41
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.53	0.90	1.13	0.57	2.00
VUG Vanguard Growth ETF	0.57	0.95	1.13	0.62	2.22
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.54	0.91	1.13	0.61	2.13
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.54	0.88	1.13	0.55	2.27
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.42	0.76	1.10	0.16	0.67
NKE NIKE, Inc.	-0.95	-1.19	0.81	-0.55	-1.78
NVDA NVIDIA Corporation	0.58	1.16	1.14	0.94	2.47
FETH Fidelity Ethereum Fund	—	—	—	—	—
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.79	1.43	1.17	1.53	3.37

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Fidelity TOD. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Недостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity TOD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.61%	0.56%	0.68%	1.00%	0.57%	0.72%	0.81%	0.96%	0.84%	1.03%	1.03%	1.04%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.63%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.58%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.59%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%	1.43%
VUG Vanguard Growth ETF	0.52%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.45%	0.39%	0.75%	1.85%	0.67%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.38%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.35%	1.76%	1.28%	0.67%	0.98%	0.81%	2.45%	3.84%	2.88%	3.03%	2.58%	2.38%
NKE NIKE, Inc.	2.67%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
FETH Fidelity Ethereum Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity TOD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity TOD показал максимальную просадку в 24.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity TOD составляет 13.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.73%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.83%	24 июл. 2024 г.	9	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	41
-3.59%	30 окт. 2024 г.	2	31 окт. 2024 г.	4	6 нояб. 2024 г.	6
-2.53%	13 нояб. 2024 г.	3	15 нояб. 2024 г.	5	22 нояб. 2024 г.	8
-2.25%	27 сент. 2024 г.	4	2 окт. 2024 г.	5	9 окт. 2024 г.	9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity TOD составляет 16.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Fidelity TOD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 7.58

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BUD	NKE	IBIT	FETH	NVDA	VGT	GARP	VUG	VONG	VOO	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.16	0.32	0.47	0.54	0.75	0.93	0.95	0.95	0.95	1.00	0.95	0.94
BUD	0.16	1.00	0.19	0.12	0.10	0.00	0.09	0.09	0.07	0.07	0.16	0.10	0.11
NKE	0.32	0.19	1.00	0.21	0.22	0.04	0.22	0.25	0.23	0.23	0.32	0.24	0.27
IBIT	0.47	0.12	0.21	1.00	0.77	0.31	0.43	0.47	0.45	0.44	0.46	0.46	0.62
FETH	0.54	0.10	0.22	0.77	1.00	0.37	0.52	0.54	0.53	0.53	0.54	0.56	0.67
NVDA	0.75	0.00	0.04	0.31	0.37	1.00	0.86	0.76	0.82	0.82	0.74	0.80	0.79
VGT	0.93	0.09	0.22	0.43	0.52	0.86	1.00	0.95	0.96	0.96	0.93	0.97	0.95
GARP	0.95	0.09	0.25	0.47	0.54	0.76	0.95	1.00	0.96	0.97	0.94	0.97	0.95
VUG	0.95	0.07	0.23	0.45	0.53	0.82	0.96	0.96	1.00	1.00	0.95	0.98	0.95
VONG	0.95	0.07	0.23	0.44	0.53	0.82	0.96	0.97	1.00	1.00	0.95	0.99	0.96
VOO	1.00	0.16	0.32	0.46	0.54	0.74	0.93	0.94	0.95	0.95	1.00	0.94	0.94
QQQ	0.95	0.10	0.24	0.46	0.56	0.80	0.97	0.97	0.98	0.99	0.94	1.00	0.96
Portfolio	0.94	0.11	0.27	0.62	0.67	0.79	0.95	0.95	0.95	0.96	0.94	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июл. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Fidelity TOD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество