PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Growth + High Dividend (2)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Growth + High Dividend (2)

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Hi

Распределение активов

ISPY 3.37%IQQQ 3.14%XDTE 26.2%QDTE 21.94%SPXL 14.86%TQQQ 7.55%JEPQ 4.98%QQQI 3.91%SPYI 3.9%IWY 3.31%QQQM 3.03%SCHG 2.35%VONG 1.46%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		Derivative Income, Dividend
3.14%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		Derivative Income
3.37%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
3.31%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
4.98%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
21.94%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Dividend, Options Trading
3.91%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
3.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
2.35%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
14.86%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
3.90%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
7.55%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
1.46%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
26.20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth + High Dividend (2) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.21%
12.31%
Growth + High Dividend (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2024 г., начальной даты IQQQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Growth + High Dividend (2)N/A4.26%18.21%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		N/A2.88%15.07%N/AN/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		N/A4.32%16.95%N/AN/AN/A
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		71.87%5.75%31.91%101.79%25.09%24.65%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		59.60%9.43%27.81%88.74%34.59%35.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.12%4.02%10.33%27.93%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		N/A3.47%11.45%N/AN/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		20.07%2.28%11.26%23.79%N/AN/A
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		22.48%1.44%11.99%N/AN/AN/A
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		32.20%3.95%15.92%39.02%21.01%17.75%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		N/A3.16%11.22%N/AN/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		24.84%3.62%12.91%32.92%N/AN/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		31.22%4.19%15.85%38.87%19.59%16.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth + High Dividend (2), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%-6.18%7.72%6.22%-0.56%3.02%3.33%-1.24%20.31%

Комиссия

Комиссия Growth + High Dividend (2) составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Growth + High Dividend (2) среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Growth + High Dividend (2), с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Growth + High Dividend (2), с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth + High Dividend (2), с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth + High Dividend (2), с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth + High Dividend (2), с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth + High Dividend (2), с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Growth + High Dividend (2)
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		—————
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		—————
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		2.873.201.442.6917.07
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.742.171.291.757.20
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.292.991.472.6011.26
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		—————
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		2.623.501.573.6118.15
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		—————
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.272.941.412.8110.71
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		—————
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.922.561.352.448.90
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.353.051.432.9611.71

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Growth + High Dividend (2). Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth + High Dividend (2) за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.29%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель11.29%1.27%0.80%0.06%0.08%0.20%0.25%0.66%0.10%0.10%0.10%0.10%
Активы портфеля:
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		15.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		23.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.69%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.19%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		10.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.56%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		8.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-0.87%
Growth + High Dividend (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth + High Dividend (2) показал максимальную просадку в 13.70%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

Текущая просадка Growth + High Dividend (2) составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.7%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.53
-8.35%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-3.66%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6
-1.97%29 мая 2024 г.230 мая 2024 г.45 июн. 2024 г.6
-1.87%15 окт. 2024 г.723 окт. 2024 г.429 окт. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth + High Dividend (2) составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
3.81%
Growth + High Dividend (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XDTEISPYSPYIQDTESPXLIWYJEPQSCHGIQQQVONGQQQITQQQQQQM
XDTE1.000.940.950.910.950.880.910.890.910.900.930.900.90
ISPY0.941.000.960.880.980.890.910.910.930.920.930.910.91
SPYI0.950.961.000.880.980.890.930.900.920.920.940.910.91
QDTE0.910.880.881.000.900.940.940.950.960.950.960.960.96
SPXL0.950.980.980.901.000.910.930.930.930.940.940.930.93
IWY0.880.890.890.940.911.000.940.980.950.990.950.970.97
JEPQ0.910.910.930.940.930.941.000.940.960.950.980.970.97
SCHG0.890.910.900.950.930.980.941.000.960.990.950.970.97
IQQQ0.910.930.920.960.930.950.960.961.000.960.980.980.98
VONG0.900.920.920.950.940.990.950.990.961.000.960.980.98
QQQI0.930.930.940.960.940.950.980.950.980.961.000.980.98
TQQQ0.900.910.910.960.930.970.970.970.980.980.981.001.00
QQQM0.900.910.910.960.930.970.970.970.980.980.981.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2024 г.