Blythe Carrington 9/12

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blythe Carrington 9/12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Blythe Carrington 9/12 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 37.60% с начала года и доходность в 33.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Blythe Carrington 9/12 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

Blythe Carrington 9/12 has an annualized alpha of 10.19%, beta of 1.12, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2003.

• This portfolio captured 171.35% of S&P 500 Index gains and 116.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 10.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.12 and R2 of 0.71, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Blythe Carrington 9/12 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Blythe Carrington 9/12 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Blythe Carrington 9/12 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.57 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Blythe Carrington 9/12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Blythe Carrington 9/12 показал максимальную просадку в 66.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.