GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	5%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	10%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	5%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	8%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	4%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	25%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	15%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework	-0.16%	-3.57%	-1.29%	1.29%	17.87%	16.40%	10.26%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	-0.67%	-2.48%	2.90%	6.78%	27.80%	15.65%	7.59%	9.14%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	-0.76%	-5.38%	-5.01%	2.73%	3.82%	5.08%	5.36%	9.32%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-1.50%	-5.24%	-9.25%	-9.29%	7.23%	14.37%	5.86%	11.80%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.12%	-3.56%	3.54%	4.74%	15.97%	12.42%	6.78%	10.69%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-0.75%	-5.46%	7.34%	7.91%	34.04%	22.82%	16.08%	—
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.57%	1.64%	-5.99%	0.72%									-1.29%
2025	3.48%	-0.93%	-4.23%	-0.59%	4.86%	4.26%	1.09%	2.96%	3.07%	1.83%	1.33%	0.17%	18.31%
2024	0.34%	4.84%	3.17%	-4.28%	4.11%	2.09%	2.52%	2.38%	2.13%	-1.93%	5.12%	-3.63%	17.62%
2023	6.93%	-2.73%	2.72%	1.15%	-0.65%	6.79%	3.11%	-2.06%	-4.53%	-3.04%	8.80%	5.52%	23.06%
2022	-5.67%	-2.39%	3.39%	-8.02%	0.00%	-7.90%	8.53%	-4.27%	-8.78%	7.21%	6.55%	-5.01%	-17.06%
2021	-0.16%	2.56%	4.16%	4.68%	0.98%	1.65%	1.91%	2.58%	-4.57%	6.37%	-1.63%	4.67%	25.22%

Метрики бенчмарка

GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework: годовая альфа составляет 1.05%, бета — 0.95, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 09.03.2017.

При бете 0.95 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.05%

Бета: 0.95

R²: 0.98

Участие в росте: 98.47%

Участие в снижении: 96.06%

Комиссия

Комиссия GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.06	0.88	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	1.37	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.60	1.39	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.42	6.43	+0.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	79	1.62	2.23	1.33	2.46	9.28
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	17	0.21	0.42	1.05	0.42	0.90
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	21	0.31	0.63	1.08	0.62	2.01
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	40	0.76	1.21	1.17	1.26	5.39
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	80	1.53	2.20	1.29	2.89	10.51
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.06
За 5 лет: 0.65
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.54%	1.55%	1.63%	1.75%	1.83%	1.47%	1.57%	1.88%	2.17%	1.76%	2.00%	2.05%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.90%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	1.31%	1.19%	1.25%	1.18%	1.10%	0.94%	1.16%	1.14%	1.95%	1.10%	1.29%	2.02%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.83%	0.79%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.30%	1.36%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.86%	0.92%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework показал максимальную просадку в 34.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework составляет 5.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.04%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	122
-24.08%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	295	14 дек. 2023 г.	490
-18.7%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	146
-16.62%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	86
-10.09%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	137	24 авг. 2018 г.	146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VNQ	IYH	VEU	PAVE	XLY	QQQ	VTV	VUG	IJH	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.59	0.69	0.79	0.79	0.85	0.91	0.84	0.94	0.85	1.00	0.98
VNQ	0.59	1.00	0.54	0.52	0.56	0.52	0.45	0.65	0.49	0.66	0.60	0.65
IYH	0.69	0.54	1.00	0.59	0.55	0.53	0.58	0.72	0.60	0.62	0.69	0.74
VEU	0.79	0.52	0.59	1.00	0.70	0.69	0.71	0.73	0.72	0.75	0.79	0.85
PAVE	0.79	0.56	0.55	0.70	1.00	0.69	0.61	0.84	0.64	0.91	0.78	0.83
XLY	0.85	0.52	0.53	0.69	0.69	1.00	0.83	0.68	0.84	0.77	0.85	0.86
QQQ	0.91	0.45	0.58	0.71	0.61	0.83	1.00	0.61	0.98	0.69	0.91	0.87
VTV	0.84	0.65	0.72	0.73	0.84	0.68	0.61	1.00	0.63	0.87	0.84	0.88
VUG	0.94	0.49	0.60	0.72	0.64	0.84	0.98	0.63	1.00	0.72	0.94	0.89
IJH	0.85	0.66	0.62	0.75	0.91	0.77	0.69	0.87	0.72	1.00	0.85	0.89
VOO	1.00	0.60	0.69	0.79	0.78	0.85	0.91	0.84	0.94	0.85	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.65	0.74	0.85	0.83	0.86	0.87	0.88	0.89	0.89	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2017 г.

GrowthBasket11-18-2025-CopilotRework

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов