PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Key S&P Sectors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Key S&P Sectors

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

XLK 9.09%XLY 9.09%XLV 9.09%XLP 9.09%XLU 9.09%XLB 9.09%XLI 9.09%XLE 9.09%XLF 9.09%XLC 9.09%XLRE 9.09%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		Materials
9.09%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		Large Cap Growth Equities
9.09%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
9.09%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
9.09%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
9.09%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
9.09%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
9.09%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		REIT
9.09%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
9.09%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
9.09%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
9.09%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Key S&P Sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.12%
13.00%
Key S&P Sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Key S&P Sectors20.85%1.82%11.12%28.52%13.64%N/A
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		22.90%2.91%11.25%30.07%23.18%20.50%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		22.91%10.37%23.35%31.25%13.51%13.50%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		8.88%-3.94%1.32%16.56%10.45%9.90%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		14.56%-1.96%4.48%18.02%8.56%8.26%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		26.60%-2.80%10.01%30.97%7.91%9.26%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		9.74%-3.80%2.37%18.34%11.23%8.72%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		26.02%2.95%14.40%37.67%13.48%11.79%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		15.50%5.27%2.57%15.56%14.95%4.96%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		33.88%6.12%18.89%45.82%13.10%11.96%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.75%-2.17%13.69%24.48%5.89%N/A
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		34.90%6.75%18.53%40.83%14.41%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Key S&P Sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.28%4.27%3.99%-3.73%3.72%0.54%3.27%2.90%2.33%-1.34%20.85%
20236.05%-3.30%2.08%1.49%-2.72%6.62%3.32%-2.25%-4.16%-2.48%7.88%4.56%17.32%
2022-3.10%-1.75%4.93%-6.37%1.16%-8.80%8.04%-2.98%-9.47%8.34%6.05%-4.73%-10.36%
2021-0.88%4.13%5.77%4.77%1.58%0.86%1.53%2.35%-4.03%6.67%-1.95%5.89%29.42%
2020-0.91%-8.71%-13.90%13.06%4.50%0.65%5.03%4.68%-3.11%-1.80%11.55%3.07%11.39%
20198.17%2.71%2.00%3.26%-5.67%6.64%1.02%-1.09%2.22%1.07%2.55%2.73%28.03%
2018-0.30%2.89%1.72%0.17%-5.86%2.43%-8.55%-7.81%

Комиссия

Комиссия Key S&P Sectors составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Key S&P Sectors среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Key S&P Sectors, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Key S&P Sectors, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Key S&P Sectors, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Key S&P Sectors, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Key S&P Sectors, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Key S&P Sectors, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Key S&P Sectors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Key S&P Sectors, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Key S&P Sectors, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Key S&P Sectors, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Key S&P Sectors, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Key S&P Sectors, с текущим значением в 23.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0023.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.522.031.281.936.69
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		2.002.711.341.789.71
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.662.331.302.117.20
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		1.982.821.341.9512.42
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.243.091.391.8411.00
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.652.291.292.438.04
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		3.054.311.546.8821.59
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.921.331.171.232.87
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		3.574.981.653.5925.61
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		1.852.641.331.197.56
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		2.933.871.522.3623.96

Коэффициент Шарпа

Key S&P Sectors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.91
Key S&P Sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Key S&P Sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.83%2.01%2.12%1.79%2.15%2.32%2.30%1.93%2.10%1.97%1.62%1.60%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.69%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.55%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.61%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%2.39%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.82%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.90%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.30%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.15%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.34%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.19%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		0.91%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-0.27%
Key S&P Sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Key S&P Sectors показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Key S&P Sectors составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.77%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-19.28%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.19424 июл. 2023 г.330
-17.53%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.132
-10.28%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-8.55%5 янв. 2022 г.3423 февр. 2022 г.2429 мар. 2022 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Key S&P Sectors составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.75%
Key S&P Sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLEXLUXLPXLREXLKXLVXLCXLYXLFXLBXLI
XLE1.000.220.270.270.300.330.340.370.600.580.59
XLU0.221.000.640.660.260.490.300.310.360.400.42
XLP0.270.641.000.620.420.620.430.460.500.540.54
XLRE0.270.660.621.000.470.560.480.520.490.540.56
XLK0.300.260.420.471.000.580.790.790.540.590.63
XLV0.330.490.620.560.581.000.550.540.550.590.60
XLC0.340.300.430.480.790.551.000.770.570.590.60
XLY0.370.310.460.520.790.540.771.000.640.660.70
XLF0.600.360.500.490.540.550.570.641.000.750.82
XLB0.580.400.540.540.590.590.590.660.751.000.84
XLI0.590.420.540.560.630.600.600.700.820.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.