PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MJW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZN 10%CRSP 10%EW 10%FTNT 10%GOOG 10%ISRG 10%NVO 10%TREX 10%TTD 10%PYPL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

CRSP
CRISPR Therapeutics AG
Healthcare

10%

EW
Edwards Lifesciences Corporation
Healthcare

10%

FTNT
Fortinet, Inc.
Technology

10%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare

10%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

10%

PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services

10%

TREX
Trex Company, Inc.
Industrials

10%

TTD
The Trade Desk, Inc.
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MJW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
636.31%
131.65%
MJW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2016 г., начальной даты TTD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
MJW7.75%-7.56%27.85%25.03%21.78%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.70%26.68%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-12.06%-23.13%42.54%5.85%7.33%N/A
EW
Edwards Lifesciences Corporation
12.71%-8.37%23.69%-0.69%7.35%20.56%
FTNT
Fortinet, Inc.
8.32%-7.17%12.49%-5.06%28.15%30.61%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%19.80%19.33%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
8.59%-7.04%37.25%22.02%17.08%22.85%
NVO
Novo Nordisk A/S
19.23%-4.70%28.09%43.36%40.00%20.16%
TREX
Trex Company, Inc.
5.63%-12.18%59.38%62.97%18.02%24.44%
TTD
The Trade Desk, Inc.
7.42%-9.12%4.37%24.30%29.77%N/A
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
1.47%-3.80%16.71%-16.00%-10.26%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.31%10.06%3.06%
2023-6.35%-5.84%13.79%5.87%

Комиссия

Комиссия MJW составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJW, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJW, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
0.050.551.060.040.14
EW
Edwards Lifesciences Corporation
-0.020.171.02-0.01-0.04
FTNT
Fortinet, Inc.
-0.150.081.01-0.15-0.28
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.321.5710.21
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.851.331.170.782.05
NVO
Novo Nordisk A/S
1.542.741.314.169.49
TREX
Trex Company, Inc.
1.632.391.280.955.83
TTD
The Trade Desk, Inc.
0.561.071.140.541.68
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.45-0.370.95-0.21-0.90

Коэффициент Шарпа

MJW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.23

Коэффициент Шарпа MJW находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.23
1.66
MJW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJW за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MJW0.08%0.07%0.08%0.09%0.13%0.15%0.20%0.15%0.29%0.09%0.14%0.12%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.80%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
TREX
Trex Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTD
The Trade Desk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.40%
-5.46%
MJW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MJW показал максимальную просадку в 42.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MJW составляет 8.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.61%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-32.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-25.58%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.110
-13.76%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.3323 апр. 2021 г.48
-12.58%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.1118 июн. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MJW составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.47%
3.15%
MJW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOCRSPTREXEWTTDFTNTGOOGAMZNPYPLISRG
NVO1.000.190.230.310.210.310.290.240.260.34
CRSP0.191.000.370.310.430.340.330.370.400.37
TREX0.230.371.000.380.430.420.390.400.440.43
EW0.310.310.381.000.400.460.440.410.460.65
TTD0.210.430.430.401.000.510.480.530.570.46
FTNT0.310.340.420.460.511.000.490.500.530.53
GOOG0.290.330.390.440.480.491.000.680.560.56
AMZN0.240.370.400.410.530.500.681.000.580.52
PYPL0.260.400.440.460.570.530.560.581.000.54
ISRG0.340.370.430.650.460.530.560.520.541.00