MJW
LT - Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MJW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2016 г., начальной даты TTD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
MJW | 19.13% | 3.10% | 7.33% | 33.21% | 23.50% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amazon.com, Inc. | 23.43% | 0.56% | 2.30% | 41.49% | 16.05% | 28.67% |
CRISPR Therapeutics AG | -23.60% | -2.28% | -17.49% | 6.73% | 4.78% | N/A |
Edwards Lifesciences Corporation | -8.68% | 1.62% | -22.68% | -2.30% | -1.73% | 15.53% |
Fortinet, Inc. | 41.52% | 10.43% | 28.46% | 40.06% | 39.50% | 32.72% |
Alphabet Inc. | 18.33% | 5.04% | 6.90% | 18.70% | 21.72% | 20.73% |
Intuitive Surgical, Inc. | 44.54% | -0.46% | 28.81% | 77.86% | 22.64% | 25.10% |
Novo Nordisk A/S | 17.06% | -12.57% | -2.61% | 19.72% | 37.73% | 20.85% |
Trex Company, Inc. | -21.03% | -1.09% | -26.52% | 11.59% | 7.67% | 22.52% |
The Trade Desk, Inc. | 63.94% | 11.23% | 43.64% | 45.88% | 42.60% | N/A |
PayPal Holdings, Inc. | 31.36% | 15.08% | 27.18% | 41.53% | -4.90% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.31% | 10.06% | 3.09% | -5.78% | 2.10% | 2.67% | -2.70% | 2.89% | 0.44% | 19.13% | |||
2023 | 11.81% | -1.25% | 6.03% | 5.67% | 4.59% | 6.83% | 3.57% | -5.15% | -6.35% | -5.84% | 13.79% | 5.87% | 44.26% |
2022 | -16.26% | 0.55% | -1.45% | -15.58% | -0.45% | -7.85% | 13.64% | -5.54% | -6.40% | 0.95% | 1.91% | -7.59% | -38.62% |
2021 | -0.48% | 1.71% | -1.77% | 12.57% | -3.66% | 12.26% | 1.35% | 6.70% | -7.10% | 4.03% | 1.07% | 2.12% | 30.55% |
2020 | 2.19% | -3.96% | -10.53% | 18.75% | 14.14% | 7.69% | 10.09% | 6.14% | -4.63% | -1.32% | 18.45% | 7.47% | 79.41% |
2019 | 11.35% | 8.58% | 1.79% | 4.17% | -9.39% | 11.18% | 5.75% | -0.91% | -3.09% | 5.60% | 12.65% | -1.48% | 53.71% |
2018 | 17.31% | 4.33% | -2.82% | 0.29% | 17.22% | 1.65% | 2.01% | 15.66% | -0.01% | -14.18% | 5.10% | -8.67% | 38.12% |
2017 | 3.66% | 9.93% | -0.82% | 4.72% | 6.80% | -0.07% | 3.53% | 4.63% | 1.96% | 8.55% | 2.19% | 0.07% | 54.87% |
2016 | -1.15% | 1.16% | 0.62% | 0.62% |
Комиссия
Комиссия MJW составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MJW среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 1.49 | 2.11 | 1.27 | 1.16 | 7.19 |
CRISPR Therapeutics AG | 0.19 | 0.75 | 1.08 | 0.14 | 0.36 |
Edwards Lifesciences Corporation | -0.01 | 0.28 | 1.06 | -0.01 | -0.03 |
Fortinet, Inc. | 1.10 | 1.88 | 1.27 | 1.12 | 3.83 |
Alphabet Inc. | 0.68 | 1.03 | 1.15 | 0.85 | 2.25 |
Intuitive Surgical, Inc. | 3.18 | 4.45 | 1.56 | 2.84 | 30.59 |
Novo Nordisk A/S | 0.68 | 1.18 | 1.14 | 0.98 | 2.90 |
Trex Company, Inc. | 0.35 | 0.72 | 1.11 | 0.24 | 0.80 |
The Trade Desk, Inc. | 0.85 | 1.38 | 1.20 | 0.92 | 4.40 |
PayPal Holdings, Inc. | 1.24 | 1.79 | 1.23 | 0.52 | 6.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MJW за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJW | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.13% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.21% | 0.39% | 0.13% | 0.20% | 0.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Novo Nordisk A/S | 1.21% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% | 1.68% |
Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MJW показал максимальную просадку в 42.58%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка MJW составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.58% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 365 | 12 июн. 2024 г. | 645 |
-32.28% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 37 | 7 мая 2020 г. | 55 |
-25.58% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 110 |
-13.76% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 33 | 23 апр. 2021 г. | 48 |
-13.05% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MJW составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | CRSP | TREX | EW | TTD | FTNT | GOOG | AMZN | PYPL | ISRG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.35 |
CRSP | 0.19 | 1.00 | 0.38 | 0.30 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
TREX | 0.22 | 0.38 | 1.00 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.42 |
EW | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.64 |
TTD | 0.21 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.46 |
FTNT | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
GOOG | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.67 | 0.55 | 0.55 |
AMZN | 0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.52 | 0.49 | 0.67 | 1.00 | 0.56 | 0.52 |
PYPL | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.53 |
ISRG | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.64 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 1.00 |