MJW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MJW

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

LT - Growth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
CRSP CRISPR Therapeutics AG	Healthcare	10%
EW Edwards Lifesciences Corporation	Healthcare	10%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	10%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	10%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	10%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	10%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	10%
TREX Trex Company, Inc.	Industrials	10%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MJW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MJW

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 сент. 2016 г., начальной даты TTD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
MJW	8.45%	-6.49%	5.35%	12.39%	20.06%	N/A
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
CRSP CRISPR Therapeutics AG	-8.04%	1.66%	-5.64%	3.84%	2.09%	N/A
EW Edwards Lifesciences Corporation	-21.70%	-34.80%	-18.49%	-27.79%	-3.40%	15.52%
FTNT Fortinet, Inc.	-2.08%	-1.38%	-13.32%	-25.16%	27.48%	27.54%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.16%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	29.46%	-1.32%	16.54%	34.98%	20.00%	23.84%
NVO Novo Nordisk A/S	24.23%	-11.00%	18.92%	64.63%	41.05%	20.47%
TREX Trex Company, Inc.	-5.21%	5.29%	-3.39%	15.36%	17.27%	27.54%
TTD The Trade Desk, Inc.	26.29%	-6.99%	33.63%	6.44%	26.75%	N/A
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-6.82%	-1.79%	-7.38%	-20.56%	-13.13%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.31%	10.06%	3.06%	-5.78%	2.10%	2.67%							8.45%
2023	11.81%	-1.25%	6.01%	5.67%	4.59%	6.83%	3.57%	-5.17%	-6.35%	-5.84%	13.79%	5.87%	44.20%
2022	-16.26%	0.55%	-1.48%	-15.58%	-0.45%	-7.85%	13.64%	-5.55%	-6.40%	0.95%	1.91%	-7.59%	-38.65%
2021	-0.48%	1.71%	-1.81%	12.57%	-3.66%	12.26%	1.35%	6.68%	-7.10%	4.03%	1.07%	2.12%	30.47%
2020	2.19%	-3.96%	-10.57%	18.75%	14.14%	7.69%	10.09%	6.12%	-4.63%	-1.32%	18.45%	7.47%	79.28%
2019	11.35%	8.58%	1.75%	4.17%	-9.39%	11.18%	5.75%	-0.93%	-3.09%	5.60%	12.65%	-1.48%	53.61%
2018	17.31%	4.33%	-2.83%	0.29%	17.22%	1.65%	2.01%	15.63%	-0.01%	-14.18%	5.10%	-8.67%	38.06%
2017	3.66%	9.93%	-0.87%	4.72%	6.80%	-0.07%	3.53%	4.60%	1.96%	8.55%	2.19%	0.07%	54.74%
2016										-1.15%	1.16%	0.62%	0.62%

Комиссия

Комиссия MJW составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MJW среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

MJW

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJW

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
CRSP CRISPR Therapeutics AG	0.07	0.56	1.06	0.05	0.16
EW Edwards Lifesciences Corporation	-0.83	-0.88	0.83	-0.64	-2.16
FTNT Fortinet, Inc.	-0.68	-0.66	0.89	-0.70	-1.19
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	1.13	1.80	1.23	1.09	4.30
NVO Novo Nordisk A/S	1.80	3.01	1.35	4.54	12.90
TREX Trex Company, Inc.	0.44	0.89	1.11	0.27	1.22
TTD The Trade Desk, Inc.	0.20	0.59	1.08	0.21	0.60
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-0.61	-0.65	0.92	-0.26	-1.07

Коэффициент Шарпа

MJW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MJW

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJW за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MJW	0.09%	0.07%	0.08%	0.09%	0.13%	0.15%	0.20%	0.15%	0.29%	0.09%	0.14%	0.12%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRSP CRISPR Therapeutics AG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EW Edwards Lifesciences Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	0.76%	0.71%	0.84%	0.94%	1.33%	1.51%	1.97%	1.52%	2.87%	0.92%	1.43%	1.23%
TREX Trex Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTD The Trade Desk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MJW

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MJW показал максимальную просадку в 42.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.

Текущая просадка MJW составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.61%	17 нояб. 2021 г.	280	28 дек. 2022 г.	365	12 июн. 2024 г.	645
-32.28%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	37	7 мая 2020 г.	55
-25.58%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	41	25 февр. 2019 г.	110
-13.76%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	33	23 апр. 2021 г.	48
-12.58%	30 апр. 2019 г.	24	3 июн. 2019 г.	11	18 июн. 2019 г.	35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MJW составляет 6.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MJW

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	CRSP	TREX	EW	TTD	FTNT	AMZN	GOOG	PYPL	ISRG
NVO	1.00	0.19	0.22	0.31	0.21	0.30	0.24	0.29	0.26	0.35
CRSP	0.19	1.00	0.38	0.30	0.43	0.33	0.36	0.32	0.40	0.36
TREX	0.22	0.38	1.00	0.37	0.42	0.41	0.39	0.38	0.43	0.42
EW	0.31	0.30	0.37	1.00	0.40	0.45	0.41	0.43	0.45	0.65
TTD	0.21	0.43	0.42	0.40	1.00	0.51	0.52	0.48	0.55	0.46
FTNT	0.30	0.33	0.41	0.45	0.51	1.00	0.49	0.49	0.52	0.52
AMZN	0.24	0.36	0.39	0.41	0.52	0.49	1.00	0.68	0.57	0.52
GOOG	0.29	0.32	0.38	0.43	0.48	0.49	0.68	1.00	0.55	0.56
PYPL	0.26	0.40	0.43	0.45	0.55	0.52	0.57	0.55	1.00	0.53
ISRG	0.35	0.36	0.42	0.65	0.46	0.52	0.52	0.56	0.53	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2016 г.