PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AA1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AA1

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

공분산이 낮은 자산군들을 배치한 자산배분 포트폴리오

Распределение активов

DBMF 20%BCI 5%VWO 13%VEA 12%NTSX 35%SIXH 5%VNQ 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		Commodities, Actively Managed

5%

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed

20%

NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		Diversified Portfolio, Actively Managed

35%

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		Actively Managed, Volatility Hedged Equity

5%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

12%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT

10%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

13%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AA1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
54.31%
84.26%
AA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2020 г., начальной даты SIXH

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
AA19.00%-0.45%8.30%11.97%N/AN/A
Активы портфеля:
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		11.53%-1.07%9.47%17.37%10.72%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.14%0.71%6.18%8.74%6.76%4.63%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.41%2.43%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		14.36%-2.93%10.96%10.44%8.62%N/A
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		8.66%1.11%5.75%14.62%N/AN/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.73%6.97%5.82%8.37%3.80%5.59%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		1.03%-3.74%0.31%-4.60%6.17%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AA1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%3.05%2.99%-1.67%2.90%2.01%9.00%
20234.97%-3.50%0.79%1.03%-1.55%4.31%2.55%-2.21%-2.66%-2.43%5.86%3.51%10.56%
2022-2.98%-1.39%2.76%-3.24%-0.33%-4.91%4.31%-2.89%-7.28%3.84%4.80%-3.27%-10.86%
2021-0.06%2.29%2.61%4.00%1.89%1.33%1.16%1.18%-3.26%4.47%-2.16%3.25%17.69%
20202.63%1.78%4.95%3.49%-2.49%-1.70%7.95%3.98%22.06%

Комиссия

Комиссия AA1 составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
График комиссии SIXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AA1 среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AA1, с текущим значением в 3232
AA1
Ранг коэф-та Шарпа AA1, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA1, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA1, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA1, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA1, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AA1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA1, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AA1, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AA1, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AA1, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AA1, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.301.881.230.694.36
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.681.041.120.512.02
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.450.741.090.221.22
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		0.981.411.170.592.64
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		2.233.431.453.5716.08
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.350.641.080.190.90
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		-0.50-0.610.93-0.24-1.25

Коэффициент Шарпа

AA1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.30
1.58
AA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AA1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AA12.70%2.54%4.40%4.39%1.47%3.60%1.52%1.31%1.17%1.17%1.17%1.10%
Активы портфеля:
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		4.00%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.63%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.04%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.89%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.73%
-4.73%
AA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AA1 показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка AA1 составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.99%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.560
-6.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-4.88%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2010 июл. 2020 г.23
-4.34%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-3.94%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AA1 составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.65%
3.80%
AA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DBMFBCISIXHVNQVWONTSXVEA
DBMF1.000.180.04-0.060.06-0.020.06
BCI0.181.000.240.200.360.240.38
SIXH0.040.241.000.460.340.450.51
VNQ-0.060.200.461.000.460.680.63
VWO0.060.360.340.461.000.610.77
NTSX-0.020.240.450.680.611.000.75
VEA0.060.380.510.630.770.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мая 2020 г.