PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AA1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DBMF 20%BCI 5%VWO 13%VEA 12%NTSX 35%SIXH 5%VNQ 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
Commodities, Actively Managed

5%

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Hedge Fund, Actively Managed

20%

NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
Diversified Portfolio, Actively Managed

35%

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
Actively Managed, Volatility Hedged Equity

5%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

12%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

13%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AA1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
46.11%
69.52%
AA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2020 г., начальной даты SIXH

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
AA13.20%-2.46%12.77%11.16%N/AN/A
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
2.19%-5.72%18.50%15.58%10.15%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.49%-4.16%15.67%6.82%5.80%4.45%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.42%-1.73%10.31%6.09%1.66%2.86%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
14.22%3.45%4.66%13.82%N/AN/A
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
6.30%-0.04%10.98%11.94%N/AN/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.83%-6.59%11.41%-0.01%2.17%5.01%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
5.99%4.64%-0.34%2.29%6.50%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.17%3.05%2.99%
2023-2.66%-2.43%5.86%3.51%

Комиссия

Комиссия AA1 составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AA1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA1, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AA1, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AA1, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AA1, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AA1, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.221.801.210.643.92
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.570.891.110.431.74
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.360.611.070.181.02
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
1.462.031.260.743.51
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.842.791.372.369.74
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.050.061.01-0.03-0.15
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
0.060.171.020.030.15

Коэффициент Шарпа

AA1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.21

Коэффициент Шарпа AA1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.21
1.66
AA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AA1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AA12.63%2.54%4.40%4.39%1.47%3.60%1.52%1.31%1.17%1.17%1.17%1.10%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.20%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.42%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.56%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
3.10%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.78%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.37%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.71%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.52%
-5.46%
AA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AA1 показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка AA1 составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.99%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.560
-6.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-4.88%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2010 июл. 2020 г.23
-4.34%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-3.94%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AA1 составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.50%
3.15%
AA1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DBMFBCISIXHVNQVWONTSXVEA
DBMF1.000.160.04-0.050.06-0.020.06
BCI0.161.000.250.200.350.230.37
SIXH0.040.251.000.460.350.480.52
VNQ-0.050.200.461.000.460.700.64
VWO0.060.350.350.461.000.620.78
NTSX-0.020.230.480.700.621.000.76
VEA0.060.370.520.640.780.761.00