marc 40/50/10 VTI/HY/Gold

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	10%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	High Yield Bonds, Actively Managed	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	40%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	Bank Loan	10%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	Bank Loan	10%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	High Yield Bonds	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в marc 40/50/10 VTI/HY/Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2013 г., начальной даты FTSL

Доходность по периодам

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.81% с начала года и доходность в 9.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель marc 40/50/10 VTI/HY/Gold	-0.17%	-2.24%	-0.81%	2.12%	20.97%	14.60%	9.84%	9.70%
Активы портфеля:
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-0.11%	-0.11%	-0.61%	0.77%	5.70%	6.96%	5.18%	4.98%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	-0.06%	0.46%	-0.75%	0.83%	7.24%	7.05%	4.88%	4.49%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	0.00%	-0.22%	-0.72%	0.64%	5.31%	7.13%	4.78%	4.48%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	-0.11%	-0.22%	0.05%	3.46%	13.45%	10.22%	7.20%	5.67%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	0.00%	-0.13%	-0.80%	1.07%	5.61%	7.45%	5.18%	4.57%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-7.88%	8.35%	20.07%	53.51%	32.51%	21.53%	13.97%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.14%	-3.47%	-3.54%	-1.39%	31.43%	18.49%	11.96%	14.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении marc 40/50/10 VTI/HY/Gold закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.82%	0.22%	-3.13%	0.34%									-0.81%
2025	2.14%	-0.27%	-1.37%	0.28%	3.25%	2.61%	1.23%	1.67%	2.95%	1.55%	0.96%	0.64%	16.69%
2024	0.77%	2.63%	2.53%	-1.07%	2.59%	1.37%	1.42%	1.47%	1.72%	0.46%	2.57%	-0.89%	16.63%
2023	4.44%	-1.27%	2.30%	1.04%	-0.03%	3.51%	2.13%	-0.21%	-2.03%	-0.35%	4.56%	2.79%	17.96%
2022	-2.20%	-0.79%	1.54%	-3.71%	-1.58%	-4.72%	4.43%	-1.36%	-5.36%	3.70%	3.71%	-2.03%	-8.61%
2021	-0.27%	0.75%	1.79%	2.70%	1.34%	0.32%	1.18%	1.47%	-1.96%	3.08%	-0.57%	2.60%	13.03%

Метрики бенчмарка

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold: годовая альфа составляет 3.18%, бета — 0.44, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 03.05.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.48%) было выше, чем в снижении (46.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.44 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.18%

Бета: 0.44

R²: 0.91

Участие в росте: 51.48%

Участие в снижении: 46.90%

Комиссия

Комиссия marc 40/50/10 VTI/HY/Gold составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NFIAX

Neuberger Berman Floating Rate Income Fund

FTSL

First Trust Senior Loan Fund

PRFRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

LFRIX

Lord Abbett Floating Rate Fund

GLD

SPDR Gold Shares

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.72	0.88	+0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.49	1.37	+1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.21	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	1.39	+1.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.31	6.43	+3.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	75	1.46	2.06	1.49	1.77	8.52
FTSL First Trust Senior Loan Fund	74	1.55	2.04	1.42	2.04	7.29
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	89	1.77	2.72	1.63	2.54	10.75
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	99	3.62	7.25	2.37	6.05	28.87
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	85	1.67	2.41	1.61	2.41	9.19
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
IVV iShares Core S&P 500 ETF	53	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.72
За 5 лет: 1.28
За 10 лет: 1.16
За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность marc 40/50/10 VTI/HY/Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.39%	4.57%	4.36%	4.57%	2.72%	2.20%	2.59%	3.23%	3.26%	2.68%	2.83%	2.95%
Активы портфеля:
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	6.75%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	6.58%	6.59%	7.56%	7.59%	4.77%	3.17%	3.48%	4.44%	4.29%	3.64%	3.70%	3.95%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	6.24%	6.84%	8.05%	6.89%	3.97%	3.36%	3.68%	4.71%	4.32%	3.44%	3.46%	4.05%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	12.92%	12.91%	8.17%	9.57%	4.03%	3.86%	4.00%	4.84%	4.87%	4.04%	4.07%	4.07%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	6.54%	7.20%	7.68%	7.63%	3.95%	4.01%	4.64%	5.71%	5.60%	4.65%	4.64%	4.72%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold показал максимальную просадку в 24.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка marc 40/50/10 VTI/HY/Gold составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.75%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-13.43%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	177	15 июн. 2023 г.	363
-9.07%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	110
-8.48%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	58
-7.04%	19 мая 2015 г.	170	20 янв. 2016 г.	58	13 апр. 2016 г.	228

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	FTSL	NFIAX	PRFRX	IVV	FFRHX	LFRIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.37	0.22	0.24	1.00	0.28	0.27	0.94
GLD	0.01	1.00	0.06	-0.01	0.01	0.01	-0.00	-0.03	0.24
FTSL	0.37	0.06	1.00	0.31	0.30	0.37	0.34	0.32	0.42
NFIAX	0.22	-0.01	0.31	1.00	0.70	0.22	0.70	0.71	0.31
PRFRX	0.24	0.01	0.30	0.70	1.00	0.24	0.68	0.69	0.33
IVV	1.00	0.01	0.37	0.22	0.24	1.00	0.28	0.27	0.94
FFRHX	0.28	-0.00	0.34	0.70	0.68	0.28	1.00	0.70	0.37
LFRIX	0.27	-0.03	0.32	0.71	0.69	0.27	0.70	1.00	0.36
Portfolio	0.94	0.24	0.42	0.31	0.33	0.94	0.37	0.36	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2013 г.

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов