marc 40/50/10 VTI/HY/Gold

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	40%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	10%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	High Yield Bonds	10%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	Bank Loan	10%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	High Yield Bonds	10%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	Bank Loan	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в marc 40/50/10 VTI/HY/Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 4.29% с начала года и доходность в 10.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель marc 40/50/10 VTI/HY/Gold	0.24%	-0.51%	4.29%	4.73%	15.73%	15.36%	10.10%	10.02%
Активы портфеля:
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-0.11%	-0.00%	1.60%	1.98%	5.89%	7.24%	5.35%	4.90%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	-0.04%	0.03%	0.51%	0.66%	4.27%	7.06%	4.95%	4.44%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-7.37%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.55%	0.36%	9.08%	9.43%	25.77%	20.95%	13.42%	15.47%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	0.00%	0.17%	1.53%	2.10%	6.20%	7.67%	5.35%	4.52%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	0.00%	0.08%	1.15%	1.59%	5.17%	7.57%	4.96%	4.49%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	-0.11%	-0.10%	0.83%	2.01%	7.80%	9.76%	6.95%	5.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении marc 40/50/10 VTI/HY/Gold закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.76%	0.17%	-2.92%	4.72%	2.36%	-1.69%							4.29%
2025	2.14%	-0.27%	-1.37%	0.22%	3.18%	2.56%	1.23%	1.67%	2.95%	1.49%	0.91%	0.64%	16.36%
2024	0.77%	2.63%	2.53%	-1.07%	2.66%	1.37%	1.43%	1.47%	1.73%	0.53%	2.63%	-0.89%	16.87%
2023	4.44%	-1.27%	2.30%	1.04%	-0.03%	3.51%	2.13%	-0.21%	-2.03%	-0.35%	4.56%	2.79%	17.96%
2022	-2.20%	-0.79%	1.54%	-3.71%	-1.58%	-4.72%	4.43%	-1.36%	-5.36%	3.70%	3.71%	-2.03%	-8.61%
2021	-0.27%	0.75%	1.79%	2.70%	1.34%	0.32%	1.18%	1.47%	-1.96%	3.08%	-0.57%	2.60%	13.03%

Метрики бенчмарка

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold has an annualized alpha of 3.08%, beta of 0.44, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.85%) than losses (47.24%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.44 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.08%

Бета: 0.44

R²: 0.91

Участие в росте: 50.85%

Участие в снижении: 47.24%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия marc 40/50/10 VTI/HY/Gold составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NFIAX

Neuberger Berman Floating Rate Income Fund

FTSL

First Trust Senior Loan Fund

PRFRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

LFRIX

Lord Abbett Floating Rate Fund

GLD

SPDR Gold Shares

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для marc 40/50/10 VTI/HY/Gold и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.28	1.86	+0.42
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.18	2.53	+0.64
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.34	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.67	2.53	+0.14
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.45	11.37	+0.08

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	93	2.45	5.83	1.86	4.87	17.02
FTSL First Trust Senior Loan Fund	65	2.04	3.17	1.47	1.85	6.88
GLD SPDR Gold Shares	25	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
IVV iShares Core S&P 500 ETF	68	2.00	2.70	1.36	2.76	12.43
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	92	2.50	5.72	1.97	3.92	14.80
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	92	2.32	5.86	1.92	4.75	16.22
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	96	2.91	7.36	2.14	5.15	19.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа marc 40/50/10 VTI/HY/Gold на 13 июн. 2026 г. составляет 2.28 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность marc 40/50/10 VTI/HY/Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.07%	4.27%	4.56%	4.57%	2.72%	2.20%	2.59%	3.23%	3.26%	2.68%	2.83%	2.95%
Активы портфеля:
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	7.10%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
FTSL First Trust Senior Loan Fund	6.47%	6.59%	7.56%	7.59%	4.77%	3.17%	3.48%	4.44%	4.29%	3.64%	3.70%	3.95%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.08%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund	6.91%	7.20%	7.68%	7.63%	3.95%	4.01%	4.64%	5.71%	5.60%	4.65%	4.64%	4.72%
NFIAX Neuberger Berman Floating Rate Income Fund	6.60%	6.84%	8.05%	6.89%	3.97%	3.36%	3.68%	4.71%	4.32%	3.44%	3.46%	4.05%
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund	9.26%	9.99%	10.20%	9.57%	4.03%	3.86%	4.00%	4.84%	4.87%	4.04%	4.07%	4.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

marc 40/50/10 VTI/HY/Gold показал максимальную просадку в 24.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка marc 40/50/10 VTI/HY/Gold составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-24.75%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 14d	5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-13.43%сент. 2022 г.	8mo 28d	8mo 18d	1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-9.07%дек. 2018 г.	2mo 22d	2mo 19d	5mo 11dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.48%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 7d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2016 года2016	-7.04%янв. 2016 г.	8mo 6d	2mo 24d	11moмай 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.34	1.32	1.28	1.28	1.30

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.30, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция marc 40/50/10 VTI/HY/Gold с S&P 500 Index

Корреляция marc 40/50/10 VTI/HY/Gold с S&P 500 Index составляет 0.90 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у GLD: 0.02.

0.02

0.22

0.24

0.27

0.28

0.37

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. marc 40/50/10 VTI/HY/Gold. Самая высокая корреляция с портфелем у IVV: 0.94, а самая низкая у GLD: 0.25.

0.25

0.31

0.33

0.36

0.37

0.42

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	FTSL	NFIAX	PRFRX	FFRHX	LFRIX	IVV
GLD	1.00	0.06	-0.00	0.02	0.00	-0.02	0.02
FTSL	0.06	1.00	0.30	0.31	0.33	0.32	0.38
NFIAX	-0.00	0.30	1.00	0.68	0.70	0.71	0.22
PRFRX	0.02	0.31	0.68	1.00	0.67	0.67	0.24
FFRHX	0.00	0.33	0.70	0.67	1.00	0.70	0.27
LFRIX	-0.02	0.32	0.71	0.67	0.70	1.00	0.27
IVV	0.02	0.38	0.22	0.24	0.27	0.27	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мая 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю marc 40/50/10 VTI/HY/Gold

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в marc 40/50/10 VTI/HY/Gold есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации