PortfoliosLab logo
Biblically Responsible Investing I
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Biblically Responsible Investing I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
39.70%
36.78%
Biblically Responsible Investing I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2022 г., начальной даты FDLS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Biblically Responsible Investing I-3.14%14.98%-1.95%12.54%N/AN/A
BIBL
Inspire 100 ETF
-0.91%14.72%-7.57%3.60%11.18%N/A
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
-0.63%16.53%-5.61%3.64%N/AN/A
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
-2.39%16.31%-7.51%1.81%N/AN/A
ETILX
Eventide Gilead Class I
-2.13%20.10%-6.50%0.90%3.35%5.59%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
-1.40%12.55%-7.63%5.85%14.06%N/A
LAND
Gladstone Land Corporation
-12.20%5.08%-28.20%-25.85%-5.14%1.54%
FPI
Farmland Partners Inc.
-14.15%1.32%-8.43%2.81%13.66%2.96%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
-4.08%33.60%31.21%99.90%N/AN/A
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
3.33%19.33%5.63%20.54%N/AN/A
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
0.68%10.44%-3.88%4.46%14.27%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Biblically Responsible Investing I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.10%-4.36%-5.04%-0.55%2.03%-3.14%
2024-2.15%6.76%3.87%-5.69%4.39%0.50%3.36%-1.74%0.54%2.24%14.99%-6.01%21.14%
202314.61%-4.56%3.75%-2.49%1.52%6.79%3.96%-2.21%-4.92%1.16%12.62%6.15%40.24%
2022-3.14%-11.29%8.13%-1.24%-7.48%-15.10%

Комиссия

Комиссия Biblically Responsible Investing I составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Biblically Responsible Investing I составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Biblically Responsible Investing I, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Biblically Responsible Investing I, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Biblically Responsible Investing I, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Biblically Responsible Investing I, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Biblically Responsible Investing I, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Biblically Responsible Investing I, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIBL
Inspire 100 ETF
0.170.401.050.180.66
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.170.431.060.210.66
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.080.271.040.080.26
ETILX
Eventide Gilead Class I
0.040.071.01-0.06-0.22
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
0.310.621.080.331.03
LAND
Gladstone Land Corporation
-0.98-1.240.85-0.41-1.24
FPI
Farmland Partners Inc.
0.110.341.040.090.29
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
1.772.341.272.395.34
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.731.041.130.712.25
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
0.280.551.080.321.09

Biblically Responsible Investing I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.48
Biblically Responsible Investing I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Biblically Responsible Investing I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.18%2.79%1.34%1.09%2.86%1.11%1.20%1.62%1.04%0.90%0.99%0.65%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.04%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%0.00%0.00%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.67%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.37%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETILX
Eventide Gilead Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
0.68%0.64%0.67%1.34%1.14%1.06%1.99%2.17%0.30%0.00%0.00%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation
5.99%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%3.36%
FPI
Farmland Partners Inc.
13.91%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%3.13%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.02%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
2.12%2.09%2.19%2.39%1.85%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.61%
-7.82%
Biblically Responsible Investing I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Biblically Responsible Investing I показал максимальную просадку в 21.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Biblically Responsible Investing I составляет 9.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.39%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.
-17.96%26 авг. 2022 г.8628 дек. 2022 г.12630 июн. 2023 г.212
-10.76%27 июл. 2023 г.483 окт. 2023 г.3014 нояб. 2023 г.78
-9.73%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.5217 окт. 2024 г.66
-7.66%29 дек. 2023 г.1217 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Biblically Responsible Investing I составляет 9.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.45%
11.21%
Biblically Responsible Investing I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBITWFPILANDWCBRTPHDETILXGLRYFDLSETIDXBIBLPortfolio
^GSPC1.000.350.400.410.670.730.840.790.810.870.900.79
BITW0.351.000.180.240.290.270.350.320.320.310.350.65
FPI0.400.181.000.620.300.490.390.420.460.460.450.58
LAND0.410.240.621.000.290.520.420.460.460.490.470.61
WCBR0.670.290.300.291.000.440.790.590.620.620.660.68
TPHD0.730.270.490.520.441.000.660.820.780.860.820.74
ETILX0.840.350.390.420.790.661.000.800.820.850.870.82
GLRY0.790.320.420.460.590.820.801.000.890.880.860.81
FDLS0.810.320.460.460.620.780.820.891.000.870.870.82
ETIDX0.870.310.460.490.620.860.850.880.871.000.930.83
BIBL0.900.350.450.470.660.820.870.860.870.931.000.85
Portfolio0.790.650.580.610.680.740.820.810.820.830.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 авг. 2022 г.