Biblically Responsible Investing I

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Biblically Responsible Investing I

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

A Biblically Responsible Investing portfolio largely featuring Eventide, Timothy Plan, and Inspire ETF’s.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIBL Inspire 100 ETF	Large Cap Growth Equities	12%
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund		16%
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund	Mid Cap Blend Equities	12%
ETILX Eventide Gilead Class I	Mid Cap Growth Equities	12%
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	Mid Cap Blend Equities	12%
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF	Mid Cap Growth Equities, Actively Managed	12%
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF	All Cap Equities, Dividend	12%
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund	Technology Equities, Cybersecurity	12%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2022 г., начальной даты FDLS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.52%	6.32%	-1.44%	12.25%	14.20%	10.84%
Biblically Responsible Investing I	2.75%	6.52%	-2.40%	22.99%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BIBL Inspire 100 ETF	2.29%	5.06%	-5.56%	6.92%	10.47%	N/A
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF	3.92%	8.01%	-2.10%	8.75%	N/A	N/A
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	2.96%	8.94%	-5.36%	6.80%	N/A	N/A
ETILX Eventide Gilead Class I	0.89%	6.59%	-5.20%	5.83%	5.27%	8.02%
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund	1.12%	5.36%	-7.67%	8.37%	13.38%	N/A
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF	2.57%	3.01%	-5.21%	8.32%	13.58%	N/A
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund	7.07%	7.30%	4.80%	26.74%	N/A	N/A
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	-0.37%	7.31%	-1.11%	67.48%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Biblically Responsible Investing I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.57%	-7.08%	-4.44%	1.44%	7.06%								2.75%
2024	-1.46%	9.65%	5.52%	-6.47%	5.31%	-0.73%	4.09%	-1.16%	-0.15%	2.91%	21.17%	-6.62%	33.36%
2023	19.64%	-3.08%	6.14%	-2.41%	0.84%	7.11%	5.52%	-1.64%	-4.22%	3.62%	13.47%	7.02%	62.29%
2022								-3.63%	-9.72%	7.16%	-2.37%	-7.16%	-15.50%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Biblically Responsible Investing I составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ETILX

Eventide Gilead Class I

ETIDX

Eventide Dividend Opportunities Fund

GLRY

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

WCBR

WisdomTree Cybersecurity Fund

BIBL

Inspire 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Biblically Responsible Investing I составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIBL Inspire 100 ETF	0.33	0.49	1.07	0.24	0.86
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF	0.40	0.57	1.07	0.31	0.97
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	0.30	0.50	1.07	0.24	0.78
ETILX Eventide Gilead Class I	0.24	0.40	1.05	0.16	0.52
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund	0.44	0.57	1.07	0.29	0.89
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF	0.51	0.64	1.09	0.39	1.32
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund	0.93	1.32	1.17	0.97	3.03
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	1.24	1.72	1.20	1.46	3.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Biblically Responsible Investing I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.00
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Biblically Responsible Investing I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.51%	1.52%	0.71%	1.45%	3.99%	0.71%	0.96%	1.09%	0.09%	0.00%	0.14%	0.02%
Активы портфеля:
BIBL Inspire 100 ETF	1.00%	0.92%	1.02%	0.98%	17.87%	1.67%	1.30%	1.62%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF	0.64%	0.52%	1.07%	1.04%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	6.98%	7.26%	0.97%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETILX Eventide Gilead Class I	1.24%	1.25%	0.00%	5.36%	6.30%	0.79%	3.14%	5.31%	0.00%	0.00%	1.13%	0.14%
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund	0.66%	0.64%	0.67%	1.99%	2.79%	1.06%	1.99%	2.17%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF	2.05%	2.09%	2.19%	2.39%	1.85%	2.38%	1.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund	0.02%	0.02%	0.00%	0.03%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Biblically Responsible Investing I показал максимальную просадку в 23.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Biblically Responsible Investing I составляет 6.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.41%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-18.29%	26 авг. 2022 г.	86	28 дек. 2022 г.	23	1 февр. 2023 г.	109
-9.89%	3 февр. 2023 г.	25	10 мар. 2023 г.	23	13 апр. 2023 г.	48
-9.72%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	49	14 окт. 2024 г.	63
-8.54%	14 июл. 2023 г.	59	5 окт. 2023 г.	21	3 нояб. 2023 г.	80

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BITW	WCBR	TPHD	GLRY	FDLS	ETILX	ETIDX	BIBL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.34	0.67	0.74	0.79	0.81	0.84	0.87	0.90	0.77
BITW	0.34	1.00	0.29	0.26	0.32	0.32	0.35	0.31	0.35	0.75
WCBR	0.67	0.29	1.00	0.44	0.60	0.62	0.79	0.62	0.66	0.67
TPHD	0.74	0.26	0.44	1.00	0.82	0.78	0.67	0.86	0.82	0.68
GLRY	0.79	0.32	0.60	0.82	1.00	0.89	0.80	0.88	0.86	0.77
FDLS	0.81	0.32	0.62	0.78	0.89	1.00	0.82	0.87	0.87	0.78
ETILX	0.84	0.35	0.79	0.67	0.80	0.82	1.00	0.85	0.87	0.80
ETIDX	0.87	0.31	0.62	0.86	0.88	0.87	0.85	1.00	0.93	0.78
BIBL	0.90	0.35	0.66	0.82	0.86	0.87	0.87	0.93	1.00	0.81
Portfolio	0.77	0.75	0.67	0.68	0.77	0.78	0.80	0.78	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 авг. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Biblically Responsible Investing I

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество