PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Feb 2026
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Feb 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Feb 2026
-0.49%-4.50%-5.94%
AMZN
Amazon.com, Inc
-0.38%0.50%-9.12%-5.68%7.02%27.00%5.83%21.61%
GOOG
Alphabet Inc
-0.15%-2.93%-6.10%19.65%86.00%41.44%22.67%23.06%
MSFT
Microsoft Corporation
1.11%-7.54%-22.60%-27.29%-1.52%10.00%9.94%22.58%
META
Meta Platforms, Inc.
-0.82%-12.23%-12.90%-20.86%-1.31%39.54%14.16%17.80%
PG
The Procter & Gamble Company
-0.67%-10.39%0.58%-4.54%-13.25%1.10%3.87%8.50%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd
-4.61%-5.56%46.27%90.06%204.69%38.53%12.38%21.15%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.93%-1.47%-4.88%-6.08%60.69%85.17%66.71%70.07%
IXN
iShares Global Tech ETF
-0.03%-2.65%-3.21%-2.28%33.70%24.09%15.00%20.84%
GOLD
Gold.com, Inc
-1.29%-26.80%21.62%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-1.36%-9.99%-16.73%-35.54%-4.37%9.31%-10.55%4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.00%.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Feb 2026 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -3.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20267.64%-7.08%-7.17%1.30%-5.94%
20250.30%0.30%

Метрики бенчмарка

Feb 2026: годовая альфа составляет -0.75%, бета — 1.39, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.

  • Портфель участвовал в 426.67% роста S&P 500 Index и в 192.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.

Альфа
-0.75%
Бета
1.39
0.63
Участие в росте
426.67%
Участие в снижении
192.50%

Комиссия

Комиссия Feb 2026 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc
460.200.551.070.421.00
GOOG
Alphabet Inc
942.873.821.474.1415.67
MSFT
Microsoft Corporation
35-0.060.111.01-0.05-0.12
META
Meta Platforms, Inc.
36-0.030.251.03-0.05-0.12
PG
The Procter & Gamble Company
12-0.71-0.870.90-0.75-1.39
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd
984.704.651.589.8734.19
NVDA
NVIDIA Corporation
811.472.171.273.027.54
IXN
iShares Global Tech ETF
691.251.861.262.417.90
GOLD
Gold.com, Inc
BABA
Alibaba Group Holding Limited
33-0.100.201.02-0.18-0.41

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Feb 2026. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Feb 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.25%0.22%0.23%0.13%0.16%0.12%0.17%0.18%0.22%0.18%0.21%0.23%
AMZN
Amazon.com, Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.93%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.95%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd
0.43%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
IXN
iShares Global Tech ETF
1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
GOLD
Gold.com, Inc
0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.64%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Feb 2026 показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Feb 2026 составляет 13.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.11%29 янв. 2026 г.4227 мар. 2026 г.
-4.76%13 янв. 2026 г.620 янв. 2026 г.527 янв. 2026 г.11
-4.02%11 дек. 2025 г.517 дек. 2025 г.423 дек. 2025 г.9
-1.42%26 дек. 2025 г.52 янв. 2026 г.15 янв. 2026 г.6
-1.3%4 дек. 2025 г.38 дек. 2025 г.210 дек. 2025 г.5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 3.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPGSMSN.LGOLDBABAMSFTMELITSLAGOOGMETANVDAAMZNXDWT.LIXNPortfolio
Benchmark1.00-0.150.420.460.500.430.460.580.610.640.680.680.680.910.81
PG-0.151.00-0.080.040.01-0.33-0.120.020.00-0.13-0.31-0.12-0.28-0.29-0.11
SMSN.L0.42-0.081.000.420.180.140.160.330.250.290.290.250.420.490.41
GOLD0.460.040.421.000.220.190.190.410.300.270.180.310.340.410.51
BABA0.500.010.180.221.000.050.290.390.410.270.510.260.380.510.38
MSFT0.43-0.330.140.190.051.000.410.190.100.510.430.430.470.490.44
MELI0.46-0.120.160.190.290.411.000.230.300.460.290.490.350.440.53
TSLA0.580.020.330.410.390.190.231.000.400.430.450.350.470.520.50
GOOG0.610.000.250.300.410.100.300.401.000.410.370.580.420.530.72
META0.64-0.130.290.270.270.510.460.430.411.000.560.590.450.580.67
NVDA0.68-0.310.290.180.510.430.290.450.370.561.000.400.640.780.52
AMZN0.68-0.120.250.310.260.430.490.350.580.590.401.000.510.600.92
XDWT.L0.68-0.280.420.340.380.470.350.470.420.450.640.511.000.750.62
IXN0.91-0.290.490.410.510.490.440.520.530.580.780.600.751.000.74
Portfolio0.81-0.110.410.510.380.440.530.500.720.670.520.920.620.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2025 г.