Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | Consumer Cyclical | 53% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 0.70% |
GOLD Gold.com, Inc | Financial Services | 5.60% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 18% |
IXN iShares Global Tech ETF | Technology Equities | 6.20% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 0.90% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 2.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 1.70% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 1.40% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | Technology | 2% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 1.10% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 1% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Feb 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Feb 2026 | -0.49% | -4.50% | -5.94% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AMZN Amazon.com, Inc | -0.38% | 0.50% | -9.12% | -5.68% | 7.02% | 27.00% | 5.83% | 21.61% |
GOOG Alphabet Inc | -0.15% | -2.93% | -6.10% | 19.65% | 86.00% | 41.44% | 22.67% | 23.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.11% | -7.54% | -22.60% | -27.29% | -1.52% | 10.00% | 9.94% | 22.58% |
META Meta Platforms, Inc. | -0.82% | -12.23% | -12.90% | -20.86% | -1.31% | 39.54% | 14.16% | 17.80% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.67% | -10.39% | 0.58% | -4.54% | -13.25% | 1.10% | 3.87% | 8.50% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | -4.61% | -5.56% | 46.27% | 90.06% | 204.69% | 38.53% | 12.38% | 21.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -1.47% | -4.88% | -6.08% | 60.69% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
IXN iShares Global Tech ETF | -0.03% | -2.65% | -3.21% | -2.28% | 33.70% | 24.09% | 15.00% | 20.84% |
GOLD Gold.com, Inc | -1.29% | -26.80% | 21.62% | — | — | — | — | — |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -1.36% | -9.99% | -16.73% | -35.54% | -4.37% | 9.31% | -10.55% | 4.98% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.00%.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Feb 2026 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.64% | -7.08% | -7.17% | 1.30% | -5.94% | ||||||||
| 2025 | 0.30% | 0.30% |
Метрики бенчмарка
Feb 2026: годовая альфа составляет -0.75%, бета — 1.39, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 426.67% роста S&P 500 Index и в 192.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Альфа
- -0.75%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 426.67%
- Участие в снижении
- 192.50%
Комиссия
Комиссия Feb 2026 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 46 | 0.20 | 0.55 | 1.07 | 0.42 | 1.00 |
GOOG Alphabet Inc | 94 | 2.87 | 3.82 | 1.47 | 4.14 | 15.67 |
MSFT Microsoft Corporation | 35 | -0.06 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
META Meta Platforms, Inc. | 36 | -0.03 | 0.25 | 1.03 | -0.05 | -0.12 |
PG The Procter & Gamble Company | 12 | -0.71 | -0.87 | 0.90 | -0.75 | -1.39 |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 98 | 4.70 | 4.65 | 1.58 | 9.87 | 34.19 |
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
IXN iShares Global Tech ETF | 69 | 1.25 | 1.86 | 1.26 | 2.41 | 7.90 |
GOLD Gold.com, Inc | — | — | — | — | — | — |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 33 | -0.10 | 0.20 | 1.02 | -0.18 | -0.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Feb 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.25% | 0.22% | 0.23% | 0.13% | 0.16% | 0.12% | 0.17% | 0.18% | 0.22% | 0.18% | 0.21% | 0.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.95% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.43% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.64% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Feb 2026 показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Feb 2026 составляет 13.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.11% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.76% | 13 янв. 2026 г. | 6 | 20 янв. 2026 г. | 5 | 27 янв. 2026 г. | 11 |
| -4.02% | 11 дек. 2025 г. | 5 | 17 дек. 2025 г. | 4 | 23 дек. 2025 г. | 9 |
| -1.42% | 26 дек. 2025 г. | 5 | 2 янв. 2026 г. | 1 | 5 янв. 2026 г. | 6 |
| -1.3% | 4 дек. 2025 г. | 3 | 8 дек. 2025 г. | 2 | 10 дек. 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 3.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PG | SMSN.L | GOLD | BABA | MSFT | MELI | TSLA | GOOG | META | NVDA | AMZN | XDWT.L | IXN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.15 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.43 | 0.46 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.91 | 0.81 |
| PG | -0.15 | 1.00 | -0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.33 | -0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.13 | -0.31 | -0.12 | -0.28 | -0.29 | -0.11 |
| SMSN.L | 0.42 | -0.08 | 1.00 | 0.42 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.42 | 0.49 | 0.41 |
| GOLD | 0.46 | 0.04 | 0.42 | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.41 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.51 |
| BABA | 0.50 | 0.01 | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.05 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.27 | 0.51 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.38 |
| MSFT | 0.43 | -0.33 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 1.00 | 0.41 | 0.19 | 0.10 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.44 |
| MELI | 0.46 | -0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.46 | 0.29 | 0.49 | 0.35 | 0.44 | 0.53 |
| TSLA | 0.58 | 0.02 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.19 | 0.23 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.50 |
| GOOG | 0.61 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.41 | 0.37 | 0.58 | 0.42 | 0.53 | 0.72 |
| META | 0.64 | -0.13 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.45 | 0.58 | 0.67 |
| NVDA | 0.68 | -0.31 | 0.29 | 0.18 | 0.51 | 0.43 | 0.29 | 0.45 | 0.37 | 0.56 | 1.00 | 0.40 | 0.64 | 0.78 | 0.52 |
| AMZN | 0.68 | -0.12 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.43 | 0.49 | 0.35 | 0.58 | 0.59 | 0.40 | 1.00 | 0.51 | 0.60 | 0.92 |
| XDWT.L | 0.68 | -0.28 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.64 | 0.51 | 1.00 | 0.75 | 0.62 |
| IXN | 0.91 | -0.29 | 0.49 | 0.41 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.78 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.81 | -0.11 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.44 | 0.53 | 0.50 | 0.72 | 0.67 | 0.52 | 0.92 | 0.62 | 0.74 | 1.00 |