2025 QUANT. PROJECTION
2025 NEW PORTFOLIO -META, GOOG, MSFT, AAPL, NVIDIA,TSLA -VUG, VGT, SMH, USD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 QUANT. PROJECTION и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
2025 QUANT. PROJECTION на 7 нояб. 2024 г. показал доходность в 57.98% с начала года и доходность в 35.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.30% | 4.09% | 14.29% | 35.42% | 13.95% | 11.33% |
| 2025 QUANT. PROJECTION | 57.98% | 7.03% | 28.05% | 76.87% | 44.10% | 35.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 62.10% | -2.18% | 21.28% | 79.97% | 24.71% | 22.52% |
GOOG Alphabet Inc. | 26.85% | 8.48% | 4.44% | 35.02% | 22.29% | 20.86% |
MSFT Microsoft Corporation | 12.35% | 2.60% | 2.72% | 17.42% | 24.78% | 26.07% |
AAPL Apple Inc | 16.12% | 0.46% | 22.18% | 23.12% | 28.79% | 24.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | 194.09% | 14.01% | 61.08% | 216.95% | 95.38% | 77.55% |
TSLA Tesla, Inc. | 16.12% | 19.81% | 65.14% | 29.86% | 66.88% | 33.60% |
VUG Vanguard Growth ETF | 29.10% | 5.50% | 16.91% | 41.53% | 19.19% | 15.66% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.32% | 5.54% | 19.28% | 41.89% | 22.74% | 20.96% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 45.71% | 2.65% | 15.09% | 69.89% | 33.93% | 29.17% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 164.08% | 13.63% | 54.10% | 255.37% | 60.04% | 47.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025 QUANT. PROJECTION, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.04% | 13.44% | 4.15% | -3.78% | 11.58% | 9.76% | -2.11% | -0.01% | 4.94% | -0.07% | 57.98% | ||
| 2023 | 19.44% | 6.29% | 13.58% | -1.08% | 16.30% | 9.15% | 5.90% | -1.71% | -6.79% | -4.39% | 14.26% | 6.54% | 104.48% |
| 2022 | -10.36% | -6.49% | 6.34% | -17.25% | -1.59% | -12.81% | 16.21% | -8.39% | -13.62% | -0.39% | 11.75% | -12.18% | -43.11% |
| 2021 | 2.14% | 1.21% | 1.79% | 7.09% | -0.30% | 9.57% | 2.60% | 6.28% | -6.09% | 13.94% | 8.89% | -0.65% | 55.37% |
| 2020 | 7.59% | -3.56% | -12.43% | 19.85% | 8.96% | 9.53% | 10.79% | 21.98% | -6.92% | -2.82% | 15.62% | 6.18% | 95.06% |
| 2019 | 8.47% | 5.36% | 4.70% | 5.52% | -14.15% | 11.62% | 5.56% | -2.57% | 2.90% | 9.67% | 5.79% | 9.10% | 62.07% |
| 2018 | 10.58% | -1.17% | -6.43% | -0.22% | 8.86% | 0.19% | 1.02% | 6.73% | -2.51% | -8.42% | -3.23% | -8.76% | -5.43% |
| 2017 | 6.13% | 2.86% | 4.84% | 2.97% | 9.27% | -2.44% | 4.59% | 4.16% | 1.55% | 8.74% | -0.37% | -0.19% | 50.28% |
| 2016 | -7.05% | -1.24% | 11.36% | -4.27% | 7.78% | -2.27% | 11.57% | 2.03% | 3.59% | -0.17% | 2.88% | 5.03% | 31.13% |
| 2015 | -3.99% | 8.00% | -3.64% | 4.17% | 4.24% | -3.82% | 1.99% | -3.62% | 0.58% | 10.49% | 4.55% | -0.59% | 18.48% |
| 2014 | -1.91% | 4.50% | 5.60% | -0.30% | 7.47% | -1.41% | 0.89% | 5.67% | -2.76% | 18.53% |
Комиссия
Комиссия 2025 QUANT. PROJECTION составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2025 QUANT. PROJECTION среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 2.27 | 3.18 | 1.44 | 4.43 | 13.78 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.38 | 1.90 | 1.26 | 1.62 | 4.13 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95 | 1.33 | 1.18 | 1.21 | 3.02 |
AAPL Apple Inc | 1.11 | 1.70 | 1.21 | 1.50 | 3.54 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.22 | 4.09 | 1.53 | 8.07 | 25.46 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.53 | 1.22 | 1.15 | 0.48 | 1.38 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.54 | 3.27 | 1.46 | 3.30 | 13.07 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.07 | 2.65 | 1.36 | 2.86 | 10.33 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.06 | 2.55 | 1.34 | 2.86 | 7.93 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 3.28 | 3.05 | 1.41 | 5.45 | 14.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 QUANT. PROJECTION за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.32% | 0.31% | 0.61% | 0.34% | 0.47% | 1.13% | 1.12% | 0.89% | 1.28% | 1.27% | 1.23% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 3.71% | 0.39% | 1.80% | 0.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2025 QUANT. PROJECTION показал максимальную просадку в 47.34%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка 2025 QUANT. PROJECTION составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.34% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
| -37.96% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.38% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 158 |
| -20.89% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -18.85% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2025 QUANT. PROJECTION составляет 7.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AAPL | GOOG | NVDA | MSFT | USD | SMH | VUG | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.49 |
| META | 0.36 | 1.00 | 0.51 | 0.65 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.69 | 0.65 |
| AAPL | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.74 | 0.78 |
| GOOG | 0.37 | 0.65 | 0.58 | 1.00 | 0.52 | 0.68 | 0.56 | 0.57 | 0.75 | 0.72 |
| NVDA | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.84 | 0.80 | 0.70 | 0.74 |
| MSFT | 0.38 | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.64 | 0.80 | 0.82 |
| USD | 0.44 | 0.53 | 0.59 | 0.56 | 0.84 | 0.64 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 0.85 |
| SMH | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.57 | 0.80 | 0.64 | 0.96 | 1.00 | 0.80 | 0.86 |
| VUG | 0.52 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| VGT | 0.49 | 0.65 | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.95 | 1.00 |