PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) -...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC

Currency in CAD · Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Mon portfolio 2026 version 04 - Simplifié.

Ajout de ZDI

J'ai remplacé le 4% de crypto par 4% de plus de QQQ (8% au lieu. de 4% de QQQ + 4% crypto). Calcul de base AVANT l'ajout de crypto. Noté que QQQ remplace XQQ et QQC pour le calcul

J'ai aussi remplacé XQQ et QQC par QQQ (en US) car ils sont trop récent pour une belle historique.

Ceci n'est pas une vraie comparaison car pas le même marché mais rien trouvé de mieux dans le "low volatility'. Remplacé LVHI (World) par ZLB.TO (CAN) pour avoir historique 10 ans. Mais LVHI semble plus performant et stable que ZLB. LVHI a été introduit le 27 juillet 2016.

Remplacé VIU.TO par XEF.TO pour avoir historique 10 ans

Распределение активов

BTC-USD 5.00%SPMO 15.00%IVLU 10.00%LVHI 8.00%XLK 6.00%QQQ 6.00%IYW 5.00%XIU.TO 5.00%HXT.TO 5.00%XDIV.TO 5.00%10 позиций 30.00%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
5%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
3%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		Asia Pacific Equities
3%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		Europe Equities
4%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		S&P 500
3%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		Canada Equities
5%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
5%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
8%
QQQ
Invesco QQQ ETF		Large Cap Growth Equities
6%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		Momentum, S&P 500
15%
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		Europe Equities
2%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		S&P 500
3%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
5%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		Global Equities
4%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		Europe Equities
2%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
5%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		Technology Equities
6%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		S&P 500
3%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		S&P 500
3%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2017 г., начальной даты XDIV.TO

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.44%0.25%-2.46%-2.17%26.93%18.24%12.68%12.98%
Портфель
Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC
0.13%1.87%0.47%0.74%33.88%24.81%16.82%—
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.36%0.01%-2.27%-1.74%28.10%19.60%13.98%14.56%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.38%0.18%-2.30%-2.08%27.74%19.45%13.90%14.50%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.35%0.09%-2.26%-1.75%28.13%19.58%13.95%14.51%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.38%0.12%-2.34%-1.86%27.57%19.40%13.83%14.45%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.53%-0.11%-2.19%-4.13%37.58%29.89%20.18%18.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		1.13%1.80%-4.07%-4.39%46.74%24.02%18.27%21.90%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.85%1.07%-5.80%-6.23%45.90%27.74%18.41%22.62%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		0.52%0.72%4.07%8.23%41.17%19.86%14.46%12.71%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.54%0.62%3.93%8.08%40.85%19.86%14.52%12.81%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		-0.22%3.94%6.95%13.33%48.51%23.66%16.42%11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.05%1.38%-3.19%1.31%0.47%
20254.34%-1.03%-3.00%-1.75%6.43%3.33%3.31%1.40%5.00%2.45%-0.27%-0.49%21.03%
20243.15%7.89%3.91%-2.55%4.53%1.92%2.06%-0.55%2.33%1.85%6.72%0.34%35.99%
20236.52%0.52%3.63%2.68%-1.13%3.77%2.06%-0.18%-2.09%1.85%6.78%3.00%30.63%
2022-3.02%-2.37%1.52%-4.97%-1.25%-7.77%5.95%-1.75%-3.51%5.92%5.22%-3.27%-9.93%
20210.89%4.19%4.38%0.87%-2.69%4.28%3.13%4.28%-3.17%5.38%0.23%1.12%24.91%

Метрики бенчмарка

Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC: годовая альфа составляет 7.49%, бета — 0.86, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 16.06.2017.

  • Портфель участвовал в 105.27% роста S&P 500 Index, но только в 70.84% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Портфель показал годовую альфу 7.49% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 0.86 и R² 0.83 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
Альфа
7.49%
Бета
0.86
R²
0.83
Участие в росте
105.27%
Участие в снижении
70.84%

Комиссия

Комиссия Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
IYW
iShares U.S. Technology ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.75

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.13

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.15

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

4.19

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		370.771.151.181.184.45
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		360.741.121.181.174.31
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		370.761.141.181.194.41
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		360.731.111.171.164.31
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		470.911.371.201.634.85
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		521.041.541.221.744.83
IYW
iShares U.S. Technology ETF		491.021.541.221.534.32
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		892.072.681.422.8914.03
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		882.062.671.412.8813.86
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		872.072.681.402.9211.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.27
  • За 5 лет: 1.26
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.64%1.69%1.82%2.39%2.47%1.66%1.68%2.21%2.55%1.57%1.65%1.20%
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.29%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.32%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.52%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC показал максимальную просадку в 28.98%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка Pierre - 2026 Réel_06 (Excel Match avec BITCOIN) - CCC составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.98%13 февр. 2020 г.3316 мар. 2020 г.14912 авг. 2020 г.182
-18.93%28 дек. 2021 г.17116 июн. 2022 г.31628 апр. 2023 г.487
-16.56%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.1015 апр. 2019 г.473
-15.34%31 янв. 2025 г.688 апр. 2025 г.3614 мая 2025 г.104
-8.66%17 июл. 2024 г.227 авг. 2024 г.5026 сент. 2024 г.72

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 14.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkBTC-USDEPILVHIXDIV.TODXJHXT.TOXEU.TOXIU.TOIVLUVE.TOSPMOFEZIYWXLKQQQXEF.TOHXS.TOZSP.TOXUS.TOVFV.TOPortfolio
Benchmark1.000.210.430.520.490.580.630.580.630.610.600.830.680.880.890.910.680.940.950.950.950.87
BTC-USD0.211.000.110.060.080.090.140.150.140.150.160.160.180.170.180.180.180.180.170.170.180.49
EPI0.430.111.000.280.230.330.300.370.300.390.370.330.400.340.340.350.410.370.380.370.370.41
LVHI0.520.060.281.000.420.550.390.460.390.600.490.360.510.320.340.340.530.440.440.440.430.48
XDIV.TO0.490.080.230.421.000.380.760.510.760.560.510.350.480.280.310.300.540.470.470.470.470.49
DXJ0.580.090.330.550.381.000.430.430.430.660.440.440.480.430.440.440.570.500.500.510.510.54
HXT.TO0.630.140.300.390.760.431.000.590.990.600.590.480.570.460.490.470.660.600.610.610.610.63
XEU.TO0.580.150.370.460.510.430.591.000.590.710.850.440.800.450.470.460.840.570.570.570.560.63
XIU.TO0.630.140.300.390.760.430.990.591.000.600.590.490.570.470.490.480.660.600.610.610.610.64
IVLU0.610.150.390.600.560.660.600.710.601.000.730.450.770.430.450.440.810.530.530.540.540.64
VE.TO0.600.160.370.490.510.440.590.850.590.731.000.450.820.450.470.460.860.580.580.580.580.65
SPMO0.830.160.330.360.350.440.480.440.490.450.451.000.510.760.770.770.520.740.750.750.750.73
FEZ0.680.180.400.510.480.480.570.800.570.770.820.511.000.540.560.550.820.590.590.600.600.69
IYW0.880.170.340.320.280.430.460.450.470.430.450.760.541.000.970.950.540.780.790.780.790.75
XLK0.890.180.340.340.310.440.490.470.490.450.470.770.560.971.000.930.550.790.800.800.800.76
QQQ0.910.180.350.340.300.440.470.460.480.440.460.770.550.950.931.000.550.810.820.810.820.76
XEF.TO0.680.180.410.530.540.570.660.840.660.810.860.520.820.540.550.551.000.660.670.670.670.73
HXS.TO0.940.180.370.440.470.500.600.570.600.530.580.740.590.780.790.810.661.000.960.960.960.79
ZSP.TO0.950.170.380.440.470.500.610.570.610.530.580.750.590.790.800.820.670.961.000.980.980.80
XUS.TO0.950.170.370.440.470.510.610.570.610.540.580.750.600.780.800.810.670.960.981.000.980.80
VFV.TO0.950.180.370.430.470.510.610.560.610.540.580.750.600.790.800.820.670.960.980.981.000.80
Portfolio0.870.490.410.480.490.540.630.630.640.640.650.730.690.750.760.760.730.790.800.800.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2017 г.