Портфели сообщества
Изучайте широкий выбор портфелей сообщества, которыми делятся инвесторы PortfoliosLab. Анализируйте доходность, показатели риска и распределение активов, а затем используйте продвинутые фильтры, чтобы находить интересные стратегии, сравнивать подходы и искать идеи для разных рыночных условий.
Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть за 1 день | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maxi | Emily Chui | 2.32% | 11.94% | 32.87% | 0.57% | 83 | -52.99% | 0.00% | 0.10% | 3.40 | 4.03 | 1.53 | 22.70 | 6.16 | 4.04% |
| Maxi Pro | Gabriel | 1.95% | 7.47% | 27.80% | 0.52% | 70 | -37.79% | 0.00% | 0.15% | 2.95 | 3.67 | 1.49 | 19.52 | 4.81 | 3.47% |
| Maximised Sharpe Ratio | Ryo Go | 2.12% | -1.14% | — | 0.86% | 35 | -46.21% | -7.13% | 0.00% | 2.20 | 2.77 | 1.36 | 11.67 | 4.04 | 4.92% |
| Maximize Growth and Dividend | MOMO | -0.07% | 6.73% | — | 3.49% | 78 | -12.48% | -0.77% | 0.07% | 2.88 | 4.13 | 1.53 | 21.90 | 4.96 | 1.45% |
| Maximize Quadratic Utility | Norm S | 0.00% | 3.75% | — | 2.44% | 66 | -14.87% | -0.83% | 0.07% | 3.15 | 4.57 | 1.63 | 11.31 | 3.08 | 1.52% |
| MAXIMIZE SHARPE RATIO | Cristina Lança Carrageis | 1.22% | 5.36% | — | 0.68% | — | -10.78% | -5.27% | 0.11% | — | — | — | 9.77 | 3.28 | 3.62% |
| Maximize Sharpe Ratio | Brad Adams | 0.27% | 3.00% | — | 3.96% | 77 | -17.53% | -1.30% | 0.35% | 3.52 | 5.14 | 1.78 | 15.79 | 3.72 | 0.99% |
| Maximized (HRP) | Hunter Gould | 2.04% | — | — | 0.00% | — | -15.76% | -5.23% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
| Maximized (Min Var) | Hunter Gould | 3.53% | -7.55% | — | 0.12% | 11 | -38.19% | -28.55% | 0.00% | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 3.52 | 1.61 | 17.46% |
| Maximized (Omega Theta .5) | Hunter Gould | 2.39% | -11.98% | — | 0.00% | 3 | -83.47% | -78.37% | 0.00% | -0.04 | 0.49 | 1.06 | 0.04 | 0.02 | 36.26% |
| Maximized (Omega Theta .75) | Hunter Gould | 2.53% | -12.48% | — | 0.00% | 3 | -70.65% | -64.09% | 0.00% | -0.12 | 0.26 | 1.03 | -0.05 | -0.03 | 32.49% |
| Maximized (Omega Theta 1) | Hunter Gould | 2.39% | -10.01% | — | 0.00% | 3 | -67.69% | -60.89% | 0.00% | 0.03 | 0.47 | 1.06 | 0.23 | 0.13 | 32.23% |
| Maximized (PSO Pain) | Hunter Gould | 1.25% | — | — | 0.00% | — | -16.20% | -5.07% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
| Maximized (PSO Sharpe) | Hunter Gould | 0.55% | — | — | 0.00% | — | -15.50% | -3.37% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
| Maximized (PSO Sortino) | Hunter Gould | 2.56% | — | — | 0.00% | — | -10.15% | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
| Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks | Scott Allen | 1.42% | 14.23% | — | 0.44% | 78 | -33.55% | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 3.82 | 1.50 | 22.86 | 6.25 | 3.60% |
| MaxSharpeETFs | Benyamin Arfeem | 1.00% | 3.47% | — | 1.34% | 51 | -24.93% | -0.90% | 0.18% | 2.63 | 3.83 | 1.49 | 12.57 | 3.10 | 1.78% |
| MaxSharpeETFs | Benyamin Arfeem | 1.00% | 3.47% | — | 1.34% | 50 | -24.93% | -0.90% | 0.18% | 2.63 | 3.83 | 1.49 | 12.57 | 3.10 | 1.78% |
| May 14, 2025 Simple But Targeted | Dazzle Hadrons | 1.16% | 3.77% | 14.58% | 1.22% | 47 | -30.26% | 0.00% | 0.13% | 2.31 | 3.23 | 1.43 | 17.96 | 3.92 | 1.73% |
| May 14, 2025 Standard | Dazzle Hadrons | 1.10% | 3.13% | — | 1.29% | 24 | -30.88% | 0.00% | 0.12% | 2.24 | 3.12 | 1.40 | 5.59 | 1.65 | 2.53% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет