Maximized (Omega Theta .5)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | Healthcare | 45.15% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | Healthcare | 7.85% |
LASE Laser Photonics Corporation | Industrials | 37.68% |
RZLT Rezolute, Inc. | Healthcare | 2.68% |
TIL Instil Bio, Inc. | Healthcare | 6.64% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximized (Omega Theta .5) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2022 г., начальной даты LASE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Maximized (Omega Theta .5) | -49.52% | -11.15% | -61.35% | -71.20% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -48.90% | -4.74% | -67.63% | -83.77% | -49.30% | -23.06% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | -44.55% | -4.01% | -40.39% | -38.09% | N/A | N/A |
LASE Laser Photonics Corporation | -52.94% | -20.23% | -57.37% | 27.70% | N/A | N/A |
RZLT Rezolute, Inc. | -43.88% | -18.40% | -41.98% | -15.12% | -8.94% | -32.11% |
TIL Instil Bio, Inc. | -19.04% | -26.37% | -60.83% | 46.01% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximized (Omega Theta .5), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -16.93% | -23.28% | -22.68% | 2.42% | -49.52% | ||||||||
| 2024 | 229.77% | 26.35% | 22.19% | -1.21% | 13.16% | 3.16% | 27.56% | 6.90% | -27.90% | -43.18% | 5.57% | -17.31% | 186.34% |
| 2023 | 91.60% | -12.64% | 22.19% | -4.44% | 1.29% | -9.54% | -9.28% | -9.74% | -13.36% | -23.97% | 19.10% | -1.40% | 13.44% |
| 2022 | -6.73% | 1.64% | -25.58% | -29.45% |
Комиссия
Комиссия Maximized (Omega Theta .5) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Maximized (Omega Theta .5) составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -0.88 | -1.59 | 0.77 | -0.93 | -1.40 |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | -0.50 | -0.49 | 0.95 | -0.64 | -1.20 |
LASE Laser Photonics Corporation | 0.10 | 1.71 | 1.23 | 0.22 | 0.33 |
RZLT Rezolute, Inc. | -0.24 | 0.20 | 1.02 | -0.33 | -0.76 |
TIL Instil Bio, Inc. | 0.32 | 2.03 | 1.22 | 0.55 | 0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Maximized (Omega Theta .5) показал максимальную просадку в 85.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Maximized (Omega Theta .5) составляет 77.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.11% | 11 сент. 2024 г. | 144 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -73.99% | 29 мар. 2023 г. | 157 | 9 нояб. 2023 г. | 52 | 26 янв. 2024 г. | 209 |
| -48.71% | 17 окт. 2022 г. | 46 | 20 дек. 2022 г. | 21 | 23 янв. 2023 г. | 67 |
| -45.39% | 6 февр. 2023 г. | 24 | 10 мар. 2023 г. | 12 | 28 мар. 2023 г. | 36 |
| -33.64% | 29 янв. 2024 г. | 1 | 29 янв. 2024 г. | 21 | 28 февр. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Maximized (Omega Theta .5) составляет 15.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LASE | CRBP | RZLT | TIL | JANX | |
|---|---|---|---|---|---|
| LASE | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.08 |
| CRBP | 0.04 | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| RZLT | 0.05 | 0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.24 |
| TIL | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 1.00 | 0.24 |
| JANX | 0.08 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 1.00 |