Maximized (Omega Theta .5)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | Healthcare | 45.15% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | Healthcare | 7.85% |
LASE Laser Photonics Corporation | Industrials | 37.68% |
RZLT Rezolute, Inc. | Healthcare | 2.68% |
TIL Instil Bio, Inc. | Healthcare | 6.64% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2022 г., начальной даты LASE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| Maximized (Omega Theta .5) | -40.42% | 14.45% | -53.16% | 5.34% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -38.47% | 20.20% | -59.53% | -83.07% | -48.36% | -24.52% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | -52.69% | -12.05% | -52.06% | -49.33% | N/A | N/A |
LASE Laser Photonics Corporation | -47.40% | 14.72% | -44.32% | 16.03% | N/A | N/A |
RZLT Rezolute, Inc. | -25.10% | 48.58% | -36.94% | 28.77% | -6.03% | -30.01% |
TIL Instil Bio, Inc. | -33.26% | -15.24% | -61.83% | 7.97% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximized (Omega Theta .5), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14.52% | -21.97% | -22.05% | 17.68% | -2.62% | -40.42% | |||||||
| 2024 | 155.35% | 29.52% | 16.35% | 6.88% | 8.86% | -1.06% | 15.21% | 29.76% | 154.81% | -38.93% | 3.80% | -18.67% | 769.95% |
| 2023 | 85.18% | -13.32% | 28.60% | -2.23% | -0.81% | -9.00% | -8.24% | -12.44% | -13.90% | -26.22% | 14.03% | 5.37% | 11.72% |
| 2022 | -6.73% | 1.64% | -25.76% | -29.62% |
Комиссия
Комиссия Maximized (Omega Theta .5) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Maximized (Omega Theta .5) составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -0.83 | -1.38 | 0.80 | -0.91 | -1.28 |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | -0.61 | -0.88 | 0.90 | -0.80 | -1.56 |
LASE Laser Photonics Corporation | 0.09 | 1.81 | 1.25 | 0.36 | 0.52 |
RZLT Rezolute, Inc. | 0.36 | 1.20 | 1.14 | 0.49 | 1.09 |
TIL Instil Bio, Inc. | 0.05 | 1.59 | 1.18 | 0.15 | 0.23 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Maximized (Omega Theta .5) показал максимальную просадку в 79.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Maximized (Omega Theta .5) составляет 74.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.9% | 24 сент. 2024 г. | 135 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -71.55% | 29 мар. 2023 г. | 157 | 9 нояб. 2023 г. | 52 | 26 янв. 2024 г. | 209 |
| -48.71% | 17 окт. 2022 г. | 46 | 20 дек. 2022 г. | 25 | 27 янв. 2023 г. | 71 |
| -45.62% | 6 февр. 2023 г. | 24 | 10 мар. 2023 г. | 12 | 28 мар. 2023 г. | 36 |
| -29.11% | 29 янв. 2024 г. | 1 | 29 янв. 2024 г. | 20 | 27 февр. 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | RZLT | LASE | JANX | TIL | CRBP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.27 |
| RZLT | 0.17 | 1.00 | 0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| LASE | 0.20 | 0.05 | 1.00 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.65 |
| JANX | 0.34 | 0.24 | 0.09 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.27 |
| TIL | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 0.21 | 0.34 |
| CRBP | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.20 | 0.21 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.27 | 0.19 | 0.65 | 0.27 | 0.34 | 0.67 | 1.00 |