Maximized (Omega Theta .75)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | Healthcare | 30.84% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | Consumer Defensive | 4.79% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | Healthcare | 10.91% |
LASE Laser Photonics Corporation | Industrials | 25.81% |
MDIA MediaCo Holding Inc. | Communication Services | 2.67% |
RZLT Rezolute, Inc. | Healthcare | 8.69% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | Healthcare | 1.67% |
TIL Instil Bio, Inc. | Healthcare | 6.31% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | Healthcare | 8.31% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximized (Omega Theta .75) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2022 г., начальной даты LASE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Maximized (Omega Theta .75) | -33.67% | -3.78% | -43.83% | -47.61% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -48.90% | -4.74% | -67.63% | -83.77% | -49.30% | -23.06% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -64.34% | -42.93% | -56.47% | 111.20% | -5.93% | N/A |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | -44.55% | -4.01% | -40.39% | -38.09% | N/A | N/A |
LASE Laser Photonics Corporation | -52.94% | -20.23% | -57.37% | 27.70% | N/A | N/A |
MDIA MediaCo Holding Inc. | 2.19% | 3.10% | -39.95% | -57.17% | -20.02% | N/A |
RZLT Rezolute, Inc. | -43.88% | -18.40% | -41.98% | -15.12% | -8.94% | -32.11% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 37.91% | 24.10% | 14.09% | 589.36% | 43.16% | 7.42% |
TIL Instil Bio, Inc. | -19.04% | -26.37% | -60.83% | 46.01% | N/A | N/A |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 24.21% | 5.15% | 70.48% | 937.72% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximized (Omega Theta .75), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10.97% | -14.07% | -18.30% | 6.11% | -33.67% | ||||||||
| 2024 | 187.32% | 34.75% | 18.31% | 2.82% | 14.25% | 3.11% | 25.14% | 7.51% | -21.34% | -30.20% | 1.52% | -11.67% | 267.48% |
| 2023 | 68.88% | -13.47% | 11.55% | -2.98% | -0.79% | -7.44% | -7.55% | -12.10% | -12.53% | -24.51% | 15.61% | 2.85% | -7.33% |
| 2022 | -5.73% | -9.40% | -14.27% | -26.78% |
Комиссия
Комиссия Maximized (Omega Theta .75) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Maximized (Omega Theta .75) составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -0.88 | -1.59 | 0.77 | -0.93 | -1.40 |
DOGZ Dogness (International) Corporation | 0.90 | 2.19 | 1.30 | 1.84 | 4.79 |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | -0.50 | -0.49 | 0.95 | -0.64 | -1.20 |
LASE Laser Photonics Corporation | 0.10 | 1.71 | 1.23 | 0.22 | 0.33 |
MDIA MediaCo Holding Inc. | -0.39 | 0.11 | 1.01 | -0.65 | -0.84 |
RZLT Rezolute, Inc. | -0.24 | 0.20 | 1.02 | -0.33 | -0.76 |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 2.01 | 5.67 | 1.72 | 10.66 | 19.15 |
TIL Instil Bio, Inc. | 0.32 | 2.03 | 1.22 | 0.55 | 0.93 |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 7.43 | 6.08 | 1.69 | 12.19 | 72.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Maximized (Omega Theta .75) показал максимальную просадку в 74.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Maximized (Omega Theta .75) составляет 61.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.28% | 11 сент. 2024 г. | 144 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -71.91% | 6 февр. 2023 г. | 193 | 9 нояб. 2023 г. | 52 | 26 янв. 2024 г. | 245 |
| -41.55% | 17 окт. 2022 г. | 46 | 20 дек. 2022 г. | 21 | 23 янв. 2023 г. | 67 |
| -31.25% | 29 янв. 2024 г. | 1 | 29 янв. 2024 г. | 19 | 26 февр. 2024 г. | 20 |
| -21.15% | 14 мар. 2024 г. | 8 | 25 мар. 2024 г. | 32 | 9 мая 2024 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Maximized (Omega Theta .75) составляет 16.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MDIA | DOGZ | LASE | RZLT | CRBP | WGS | SMMT | TIL | JANX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDIA | 1.00 | -0.04 | 0.07 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| DOGZ | -0.04 | 1.00 | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | -0.02 | 0.08 |
| LASE | 0.07 | -0.07 | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
| RZLT | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| CRBP | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 1.00 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| WGS | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| SMMT | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 1.00 | 0.21 | 0.25 |
| TIL | 0.03 | -0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.24 |
| JANX | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 1.00 |