Maximized (Omega Theta .75)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Maximized (Omega Theta .75)

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	Healthcare	30.84%
DOGZ Dogness (International) Corporation	Consumer Defensive	4.79%
JANX Janux Therapeutics, Inc.	Healthcare	10.91%
LASE Laser Photonics Corporation	Industrials	25.81%
MDIA MediaCo Holding Inc.	Communication Services	2.67%
RZLT Rezolute, Inc.	Healthcare	8.69%
SMMT Summit Therapeutics Inc.	Healthcare	1.67%
TIL Instil Bio, Inc.	Healthcare	6.31%
WGS GeneDx Holdings Corp.	Healthcare	8.31%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2022 г., начальной даты LASE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Maximized (Omega Theta .75)	-32.85%	-0.95%	-41.01%	81.52%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	-37.12%	-1.33%	-58.36%	-82.66%	-49.40%	-22.54%
DOGZ Dogness (International) Corporation	-43.42%	66.82%	-51.65%	132.94%	4.25%	N/A
JANX Janux Therapeutics, Inc.	-55.55%	-25.74%	-47.36%	-55.51%	N/A	N/A
LASE Laser Photonics Corporation	-60.38%	-22.11%	-59.03%	13.37%	N/A	N/A
MDIA MediaCo Holding Inc.	8.77%	20.39%	-3.88%	15.89%	-21.84%	N/A
RZLT Rezolute, Inc.	-15.92%	4.04%	-18.25%	2.23%	3.02%	-26.20%
SMMT Summit Therapeutics Inc.	2.07%	-26.17%	-1.33%	109.73%	35.15%	5.65%
TIL Instil Bio, Inc.	41.17%	113.72%	0.15%	152.10%	N/A	N/A
WGS GeneDx Holdings Corp.	-7.34%	14.28%	-9.15%	263.18%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximized (Omega Theta .75), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-11.19%	-14.42%	-19.30%	10.85%	-1.24%								-32.85%
2024	109.80%	43.14%	13.84%	19.84%	13.13%	16.57%	13.51%	24.02%	121.48%	-14.75%	-0.70%	-12.14%	1,152.96%
2023	69.92%	-10.85%	16.33%	-1.26%	-4.44%	-7.15%	-4.09%	-16.67%	-13.39%	-28.57%	8.06%	11.74%	-7.82%
2022										-5.73%	-9.40%	-12.67%	-25.41%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Maximized (Omega Theta .75) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Maximized (Omega Theta .75) составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	-0.83	-1.35	0.80	-0.90	-1.22
DOGZ Dogness (International) Corporation	0.94	2.14	1.30	1.96	3.93
JANX Janux Therapeutics, Inc.	-0.65	-0.80	0.91	-0.75	-1.39
LASE Laser Photonics Corporation	0.10	1.68	1.23	0.18	0.25
MDIA MediaCo Holding Inc.	0.09	1.21	1.15	0.12	0.16
RZLT Rezolute, Inc.	-0.01	0.87	1.10	0.20	0.43
SMMT Summit Therapeutics Inc.	0.56	5.44	1.75	13.15	20.49
TIL Instil Bio, Inc.	0.84	2.72	1.31	1.61	2.44
WGS GeneDx Holdings Corp.	2.25	2.89	1.40	4.77	13.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Maximized (Omega Theta .75) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.98
За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Maximized (Omega Theta .75) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Maximized (Omega Theta .75) показал максимальную просадку в 70.23%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Maximized (Omega Theta .75) составляет 57.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-70.23%	6 февр. 2023 г.	193	9 нояб. 2023 г.	52	26 янв. 2024 г.	245
-64.88%	24 сент. 2024 г.	135	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-41.55%	17 окт. 2022 г.	46	20 дек. 2022 г.	18	18 янв. 2023 г.	64
-23.57%	29 янв. 2024 г.	1	29 янв. 2024 г.	16	21 февр. 2024 г.	17
-23.05%	11 сент. 2024 г.	1	11 сент. 2024 г.	4	17 сент. 2024 г.	5

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DOGZ	MDIA	RZLT	LASE	SMMT	WGS	TIL	CRBP	JANX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.05	0.10	0.16	0.20	0.24	0.31	0.28	0.24	0.34	0.31
DOGZ	0.05	1.00	-0.02	-0.01	-0.08	0.02	0.11	-0.01	0.01	0.07	0.11
MDIA	0.10	-0.02	1.00	-0.02	0.06	0.04	0.06	0.03	0.05	0.02	0.13
RZLT	0.16	-0.01	-0.02	1.00	0.05	0.15	0.13	0.17	0.17	0.24	0.28
LASE	0.20	-0.08	0.06	0.05	1.00	0.10	0.13	0.14	0.05	0.09	0.57
SMMT	0.24	0.02	0.04	0.15	0.10	1.00	0.15	0.22	0.20	0.26	0.28
WGS	0.31	0.11	0.06	0.13	0.13	0.15	1.00	0.18	0.13	0.21	0.37
TIL	0.28	-0.01	0.03	0.17	0.14	0.22	0.18	1.00	0.22	0.24	0.38
CRBP	0.24	0.01	0.05	0.17	0.05	0.20	0.13	0.22	1.00	0.20	0.62
JANX	0.34	0.07	0.02	0.24	0.09	0.26	0.21	0.24	0.20	1.00	0.35
Portfolio	0.31	0.11	0.13	0.28	0.57	0.28	0.37	0.38	0.62	0.35	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Maximized (Omega Theta .75)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество