Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | 13.64% |
CADL Candel Therapeutics, Inc. | Healthcare | 2.12% |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | Healthcare | 8.89% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | Consumer Defensive | 8.71% |
GMEX GMEX Robotics Corporation | Technology | 6.27% |
INSG Inseego Corp. | Technology | 10.12% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | Healthcare | 7.38% |
LASE Laser Photonics Corporation | Industrials | 11.06% |
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 4.55% |
MDIA MediaCo Holding Inc. | Communication Services | 8.40% |
RZLT Rezolute, Inc. | Healthcare | 4.23% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | Financial Services | 1.90% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | Healthcare | 4.06% |
TIL Instil Bio, Inc. | Healthcare | 2.83% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | Healthcare | 5.84% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximized (PSO Sharpe) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2026 г., начальной даты GMEX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.18% | 5.05% | 1.78% | 4.86% | 28.88% | 18.97% | 10.81% | 12.85% |
Портфель Maximized (PSO Sharpe) | 0.55% | 3.21% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -10.51% | 2.58% | 21.95% | -6.28% | 286.60% | 183.92% | 59.99% | — |
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 4.72% | 9.21% | -9.73% | -11.69% | -1.35% | 53.14% | — | — |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -1.57% | 6.48% | 23.10% | -38.34% | 72.76% | 1.47% | -28.28% | -17.29% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | 1.59% | -15.79% | -87.92% | -91.09% | -93.32% | -53.87% | -47.13% | — |
GMEX GMEX Robotics Corporation | 2.16% | -56.28% | — | — | — | — | — | — |
INSG Inseego Corp. | 1.94% | 18.81% | 38.07% | -5.91% | 90.85% | 29.55% | -30.57% | -1.68% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 2.28% | 12.22% | 10.43% | -40.77% | -47.36% | 1.35% | — | — |
LASE Laser Photonics Corporation | 8.25% | -2.78% | -57.49% | -76.46% | -60.82% | -36.50% | — | — |
MDIA MediaCo Holding Inc. | 0.12% | 26.17% | 41.38% | -35.08% | -29.61% | -9.33% | -24.17% | — |
RZLT Rezolute, Inc. | -1.66% | 36.80% | 50.42% | -57.84% | 38.13% | 26.59% | -10.29% | -23.76% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -1.31%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Maximized (PSO Sharpe) закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.04% | 7.42% | -3.37% |
Комиссия
Комиссия Maximized (PSO Sharpe) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 86 | 2.94 | 2.99 | 1.36 | 6.01 | 13.60 |
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 33 | -0.02 | 0.47 | 1.05 | 0.19 | 0.33 |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 58 | 0.94 | 1.68 | 1.22 | 1.23 | 2.12 |
DOGZ Dogness (International) Corporation | 6 | -0.67 | -1.06 | 0.80 | -0.97 | -1.45 |
GMEX GMEX Robotics Corporation | — | — | — | — | — | — |
INSG Inseego Corp. | 66 | 1.33 | 2.06 | 1.25 | 2.26 | 4.05 |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 14 | -0.61 | -0.40 | 0.93 | -0.67 | -1.07 |
LASE Laser Photonics Corporation | 20 | -0.38 | 0.28 | 1.03 | -0.65 | -1.11 |
MDIA MediaCo Holding Inc. | 22 | -0.39 | -0.14 | 0.98 | -0.29 | -0.50 |
RZLT Rezolute, Inc. | 56 | 0.30 | 1.97 | 1.43 | 0.50 | 1.02 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Maximized (PSO Sharpe) показал максимальную просадку в 15.50%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Maximized (PSO Sharpe) составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.5% | 12 мар. 2026 г. | 13 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | LBPH | MDIA | DOGZ | SMMT | INSG | RZLT | LASE | CADL | JANX | CRBP | ASTS | TIL | GMEX | SEZL | WGS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.55 | 0.38 | 0.48 | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 0.55 | 0.82 |
| LBPH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MDIA | 0.24 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | -0.16 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.03 | -0.04 | -0.16 | 0.04 | -0.05 | 0.36 | 0.29 |
| DOGZ | 0.31 | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 0.30 | 0.13 | -0.01 | 0.06 | 0.22 | 0.28 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| SMMT | 0.43 | 0.00 | 0.17 | 0.07 | 1.00 | 0.25 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.46 | 0.25 | 0.26 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.54 | 0.36 |
| INSG | 0.55 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.17 | 0.37 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.38 | -0.03 | 0.28 | 0.25 | 0.14 | 0.56 |
| RZLT | 0.38 | 0.00 | -0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.25 | 0.28 | 0.02 | 0.54 |
| LASE | 0.48 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.37 | 0.23 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.49 | 0.63 | 0.55 | 0.59 |
| CADL | 0.61 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.10 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.44 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.57 |
| JANX | 0.50 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.46 | 0.14 | 0.31 | 0.10 | 0.67 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.27 | 0.26 | 0.10 | 0.44 | 0.55 |
| CRBP | 0.50 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.25 | 0.29 | 0.51 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.63 |
| ASTS | 0.47 | 0.00 | -0.04 | 0.06 | 0.26 | 0.38 | 0.50 | 0.18 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.66 |
| TIL | 0.46 | 0.00 | -0.16 | 0.22 | 0.14 | -0.03 | 0.58 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.59 | 0.45 | 0.49 |
| GMEX | 0.55 | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.49 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.21 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.45 | 0.64 |
| SEZL | 0.64 | 0.00 | -0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.25 | 0.28 | 0.63 | 0.24 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.57 | 0.55 |
| WGS | 0.55 | 0.00 | 0.36 | 0.19 | 0.54 | 0.14 | 0.02 | 0.55 | 0.29 | 0.44 | 0.23 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 1.00 | 0.58 |
| Portfolio | 0.82 | 0.00 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.66 | 0.49 | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 1.00 |