Maximized (PSO Sharpe)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Maximized (PSO Sharpe)

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	13.64%
CADL Candel Therapeutics, Inc.	Healthcare	2.12%
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	Healthcare	8.89%
DOGZ Dogness (International) Corporation	Consumer Defensive	8.71%
FTEL Fitell Corporation Ordinary Shares	Consumer Cyclical	6.27%
INSG Inseego Corp.	Technology	10.12%
JANX Janux Therapeutics, Inc.	Healthcare	7.38%
LASE Laser Photonics Corporation	Industrials	11.06%
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	4.55%
MDIA MediaCo Holding Inc.	Communication Services	8.40%
RZLT Rezolute, Inc.	Healthcare	4.23%
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	Financial Services	1.90%
SMMT Summit Therapeutics Inc.	Healthcare	4.06%
TIL Instil Bio, Inc.	Healthcare	2.83%
WGS GeneDx Holdings Corp.	Healthcare	5.84%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximized (PSO Sharpe) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Maximized (PSO Sharpe)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2023 г., начальной даты SEZL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
Maximized (PSO Sharpe)	-11.59%	-4.82%	-21.96%	83.79%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	10.85%	-10.90%	-17.90%	1,040.98%	18.96%	N/A
CADL Candel Therapeutics, Inc.	-47.35%	-48.19%	-22.15%	-15.99%	N/A	N/A
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	-48.90%	-4.74%	-67.63%	-83.77%	-49.30%	-23.06%
DOGZ Dogness (International) Corporation	-64.34%	-42.93%	-56.47%	111.20%	-5.93%	N/A
FTEL Fitell Corporation Ordinary Shares	-92.68%	-0.56%	-96.42%	-90.64%	N/A	N/A
INSG Inseego Corp.	-28.95%	-22.69%	-62.96%	214.22%	-42.76%	-18.75%
JANX Janux Therapeutics, Inc.	-44.55%	-4.01%	-40.39%	-38.09%	N/A	N/A
LASE Laser Photonics Corporation	-52.94%	-20.23%	-57.37%	27.70%	N/A	N/A
MDIA MediaCo Holding Inc.	2.19%	3.10%	-39.95%	-57.17%	-20.02%	N/A
RZLT Rezolute, Inc.	-43.88%	-18.40%	-41.98%	-15.12%	-8.94%	-32.11%
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	5.08%	23.50%	22.86%	317.65%	N/A	N/A
SMMT Summit Therapeutics Inc.	37.91%	24.10%	14.09%	589.36%	43.16%	7.42%
TIL Instil Bio, Inc.	-19.04%	-26.37%	-60.83%	46.01%	N/A	N/A
WGS GeneDx Holdings Corp.	24.21%	5.15%	70.48%	937.72%	N/A	N/A
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	1.37%	252.82%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximized (PSO Sharpe), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-3.64%	3.09%	-13.75%	3.18%									-11.59%
2024	42.17%	44.48%	7.61%	24.50%	29.85%	29.18%	11.19%	14.03%	9.81%	1.86%	-3.42%	-11.98%	456.44%
2023								1.90%	-13.61%	-21.15%	4.19%	13.63%	-17.82%

Комиссия

Комиссия Maximized (PSO Sharpe) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Maximized (PSO Sharpe) составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.38

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.02

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.23

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.14

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 5.45

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	6.94	5.63	1.62	15.61	36.72
CADL Candel Therapeutics, Inc.	-0.16	0.79	1.10	-0.31	-0.44
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	-0.88	-1.59	0.77	-0.93	-1.40
DOGZ Dogness (International) Corporation	0.90	2.19	1.30	1.98	4.79
FTEL Fitell Corporation Ordinary Shares	-0.43	0.35	1.05	-0.92	-1.49
INSG Inseego Corp.	2.16	2.68	1.37	3.42	7.03
JANX Janux Therapeutics, Inc.	-0.50	-0.49	0.95	-0.64	-1.20
LASE Laser Photonics Corporation	0.10	1.71	1.23	0.22	0.33
MDIA MediaCo Holding Inc.	-0.39	0.11	1.01	-0.65	-0.84
RZLT Rezolute, Inc.	-0.24	0.20	1.02	-0.33	-0.76
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	2.34	3.50	1.43	5.51	12.07
SMMT Summit Therapeutics Inc.	2.01	5.67	1.72	10.82	19.15
TIL Instil Bio, Inc.	0.32	2.03	1.22	0.59	0.93
WGS GeneDx Holdings Corp.	7.43	6.08	1.69	23.12	72.62
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc.	2.94	4.31	1.73	6.58	25.94

Maximized (PSO Sharpe) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Maximized (PSO Sharpe)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Maximized (PSO Sharpe) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Maximized (PSO Sharpe)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Maximized (PSO Sharpe) показал максимальную просадку в 39.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Maximized (PSO Sharpe) составляет 42.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.87%	31 авг. 2023 г.	50	9 нояб. 2023 г.	52	26 янв. 2024 г.	102
-36.75%	30 окт. 2024 г.	107	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-21.93%	16 сент. 2024 г.	16	7 окт. 2024 г.	16	29 окт. 2024 г.	32
-15.05%	12 апр. 2024 г.	11	26 апр. 2024 г.	5	3 мая 2024 г.	16
-13.04%	14 мар. 2024 г.	8	25 мар. 2024 г.	7	4 апр. 2024 г.	15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximized (PSO Sharpe) составляет 17.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Maximized (PSO Sharpe)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MDIA	FTEL	DOGZ	LASE	LBPH	CADL	RZLT	INSG	SEZL	WGS	TIL	CRBP	JANX	ASTS	SMMT
MDIA	1.00	0.00	-0.03	0.05	0.06	0.03	-0.10	-0.03	0.05	0.06	-0.00	-0.01	-0.02	0.06	0.09
FTEL	0.00	1.00	0.07	-0.01	0.03	-0.02	0.11	0.03	0.11	0.03	0.04	0.10	0.01	0.13	0.00
DOGZ	-0.03	0.07	1.00	-0.07	0.08	-0.02	0.03	0.08	-0.02	0.12	0.01	0.02	0.10	0.03	0.04
LASE	0.05	-0.01	-0.07	1.00	0.07	0.15	0.01	0.11	0.15	0.13	0.14	0.04	0.09	0.07	0.12
LBPH	0.06	0.03	0.08	0.07	1.00	0.12	0.10	0.07	0.07	0.10	0.07	0.14	0.22	0.21	0.16
CADL	0.03	-0.02	-0.02	0.15	0.12	1.00	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.14	0.13	0.14	0.18
RZLT	-0.10	0.11	0.03	0.01	0.10	0.13	1.00	0.12	0.15	0.12	0.16	0.19	0.26	0.10	0.15
INSG	-0.03	0.03	0.08	0.11	0.07	0.13	0.12	1.00	0.18	0.17	0.15	0.18	0.18	0.25	0.18
SEZL	0.05	0.11	-0.02	0.15	0.07	0.10	0.15	0.18	1.00	0.19	0.19	0.17	0.10	0.25	0.15
WGS	0.06	0.03	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	0.17	0.19	1.00	0.14	0.13	0.16	0.22	0.22
TIL	-0.00	0.04	0.01	0.14	0.07	0.11	0.16	0.15	0.19	0.14	1.00	0.20	0.22	0.18	0.30
CRBP	-0.01	0.10	0.02	0.04	0.14	0.14	0.19	0.18	0.17	0.13	0.20	1.00	0.23	0.22	0.24
JANX	-0.02	0.01	0.10	0.09	0.22	0.13	0.26	0.18	0.10	0.16	0.22	0.23	1.00	0.15	0.27
ASTS	0.06	0.13	0.03	0.07	0.21	0.14	0.10	0.25	0.25	0.22	0.18	0.22	0.15	1.00	0.22
SMMT	0.09	0.00	0.04	0.12	0.16	0.18	0.15	0.18	0.15	0.22	0.30	0.24	0.27	0.22	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Maximized (PSO Sharpe)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество