Сравнение ZWU.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZWU.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -2.67% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.46% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и ZSP.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
ZSP.TO
Сравнение ZWU.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.77 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.15 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.12 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 4.16 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.77 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.08 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и ZSP.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.86% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -26.94% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -12.43% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -22.25% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -26.94% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -5.64% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.37% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.34% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.13% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.36% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 18.34% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 14.97% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.37% | -2.22% |