Сравнение ZWU.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
ZWU.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и XEI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 13.57% | 23.32% | 15.29% | 6.58% | 0.32% | 35.78% | -7.63% | 25.32% | -10.94% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 11.89% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
XEI.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и XEI.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
XEI.TO
Сравнение ZWU.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.50 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 4.23 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.79 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.67 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 21.46 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.50 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.36 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и XEI.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.91% | 4.39% | 5.45% | 4.98% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.42% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и XEI.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и XEI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -45.52% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -9.85% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -17.36% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -45.52% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.30% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.14% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.68% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.58% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.92% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 10.30% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 11.23% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.02% | -1.87% |