Сравнение ZWU.TO с QMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).
ZWU.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и QMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и QMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | 8.43% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | -12.44% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
QMAX.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и QMAX.TO
И ZWU.TO, и QMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
QMAX.TO
Сравнение ZWU.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | QMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.60 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.02 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.69 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 1.91 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.60 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и QMAX.TO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и QMAX.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности QMAX.TO в 12.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 12.63% | 10.79% | 10.90% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и QMAX.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и QMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -26.77% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -22.86% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -17.47% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.31% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 8.22% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и QMAX.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 8.53% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 16.47% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 26.52% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 23.66% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 23.66% | -9.51% |