PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZWU.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью 21.88%.


ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%

NVHE.TO

1 день
2.30%
1 месяц
14.71%
С начала года
21.88%
6 месяцев
22.93%
1 год
66.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и NVHE.TO


2026 (YTD)20252024
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
10.43%13.18%1.05%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
21.88%31.47%10.09%

Correlation

The correlation between ZWU.TO and NVHE.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Covered Call Utilities ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

ZWU.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина

NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWU.TONVHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.64

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

8.69

+0.79

ZWU.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVHE.TO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZWU.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.93

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и NVHE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZWU.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-40.87%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-18.41%

+13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.67%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-9.55%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

7.70%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.80%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZWU.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

11.70%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

26.69%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

34.81%

-27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

49.08%

-38.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

49.08%

-34.90%

Сравнение комиссий ZWU.TO и NVHE.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности NVHE.TO в 20.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
20.71%21.62%7.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы


ZWU.TO and NVHE.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while NVHE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.40% for NVHE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и NVHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор