Сравнение ZWU.TO с NVHE.TO
ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) and NVHE.TO (Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO, while NVHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, ZWU.TO returned 16.30% vs 66.73% for NVHE.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ZWU.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for NVHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и NVHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью 21.88%.
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
NVHE.TO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 14.71%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 66.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и NVHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 1.05% |
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 21.88% | 31.47% | 10.09% |
Correlation
The correlation between ZWU.TO and NVHE.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
NVHE.TO
Сравнение ZWU.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | NVHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.64 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 8.69 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | NVHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и NVHE.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и NVHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWU.TO | NVHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -40.87% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -18.41% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -4.67% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -9.55% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 7.70% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и NVHE.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.80%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | NVHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 11.70% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 26.69% | -20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 34.81% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 49.08% | -38.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 49.08% | -34.90% |
Сравнение комиссий ZWU.TO и NVHE.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и NVHE.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности NVHE.TO в 20.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVHE.TO Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF | 20.71% | 21.62% | 7.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
ZWU.TO and NVHE.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.
ZWU.TO is categorized as Utilities Equities, while NVHE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for ZWU.TO and 0.40% for NVHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWU.TO и NVHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор