PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с QQQY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с QQQY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO).

ZWT.TO и QQQY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и QQQY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и QQQY.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%18.15%49.78%11.23%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%115,066.66%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью -7.00%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и QQQY.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.

QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOQQQY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.08

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.61

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. QQQY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY.TO равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и QQQY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOQQQY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.06

+0.70

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и QQQY.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и QQQY.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности QQQY.TO в 15.60%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и QQQY.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и QQQY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOQQQY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-26.27%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-14.91%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-9.71%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.52%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.07%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и QQQY.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 7.88%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOQQQY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.38%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

15.80%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

26.54%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

46,649.77%

-46,626.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

46,649.77%

-46,626.61%