PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с QMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с QMVP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO).

ZWT.TO и QMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и QMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и QMVP.TO

2026 (YTD)
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-5.94%
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-6.64%

Доходность по периодам

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

QMVP.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с FMAX.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с SCHGQMVP.TO с CHPS-U.TO

Сравнение комиссий ZWT.TO и QMVP.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QMVP.TO в 0.19%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QMVP.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOQMVP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. QMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOQMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-1.33

+2.09

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и QMVP.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и QMVP.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности QMVP.TO в 0.13%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и QMVP.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и QMVP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOQMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-12.77%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-8.10%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-6.31%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и QMVP.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOQMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

22.65%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

22.65%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

22.65%

+0.51%