Сравнение ZWT.TO с QDAY.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO).
ZWT.TO и QDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWT.TO и QDAY.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWT.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | -6.29% | 12.63% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | -11.66% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у QDAY.NEO с доходностью -11.66%.
ZWT.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -15.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWT.TO и QDAY.NEO
ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Доходность на риск
ZWT.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
ZWT.TO
QDAY.NEO
Сравнение ZWT.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWT.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWT.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.21 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между ZWT.TO и QDAY.NEO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWT.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности QDAY.NEO в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 5.09% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 5.37% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWT.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и QDAY.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWT.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -25.46% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -21.83% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -7.96% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWT.TO и QDAY.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWT.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 23.28% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 23.28% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 23.28% | -0.12% |