PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWT.TO с MTRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWT.TO с MTRX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO).

ZWT.TO и MTRX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWT.TO и MTRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWT.TO и MTRX.TO

2026 (YTD)2025
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-6.29%14.54%
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		15.92%37.29%

Доходность по периодам

С начала года, ZWT.TO показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у MTRX.TO с доходностью 15.92%.

ZWT.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.56%
1 год
23.85%
3 года*
30.28%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

MTRX.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-5.59%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.12%
1 год
82.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Technology ETF

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с TECH.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с SMH

Сравнение комиссий ZWT.TO и MTRX.TO

ZWT.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MTRX.TO в 0.49%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Доходность на риск

ZWT.TO vs. MTRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWT.TO c MTRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWT.TOMTRX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.71

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.62

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

5.58

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

19.05

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWT.TO vs. MTRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWT.TO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MTRX.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWT.TO и MTRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWT.TOMTRX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.71

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.65

-0.89

Корреляция

Корреляция между ZWT.TO и MTRX.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWT.TO и MTRX.TO

Дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MTRX.TO в 0.03%

TTM20252024202320222021
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWT.TO и MTRX.TO

Максимальная просадка ZWT.TO за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки MTRX.TO в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWT.TO и MTRX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWT.TOMTRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-19.75%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-14.79%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-7.03%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.36%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.33%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWT.TO и MTRX.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) составляет 7.88%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что ZWT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWT.TOMTRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

13.19%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

22.53%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

30.63%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

31.67%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

31.67%

-8.51%