PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с XEH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с XEH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO).

ZWP.TO и XEH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и XEH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и XEH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		1.60%20.43%7.72%15.86%-8.29%21.75%-2.39%26.24%-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у XEH.TO с доходностью 1.60%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

XEH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.67%
С начала года
1.60%
6 месяцев
5.82%
1 год
14.47%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и XEH.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEH.TO в 0.28%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZWP.TO vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOXEH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.27

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

5.23

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. XEH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEH.TO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и XEH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOXEH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и XEH.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и XEH.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности XEH.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%0.00%0.00%0.00%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.46%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и XEH.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки XEH.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и XEH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOXEH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-35.81%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.38%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-20.34%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.20%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.91%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.82%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и XEH.TO

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOXEH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.12%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.26%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.39%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

13.89%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.85%

-0.09%