PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с VE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с VE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO).

ZWP.TO и VE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и VE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и VE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VE.TO с доходностью 1.47%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и VE.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VE.TO в 0.22%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. VE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c VE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOVE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.13

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.58

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

5.50

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. VE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VE.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и VE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и VE.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и VE.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VE.TO в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%0.00%0.00%0.00%
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и VE.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке VE.TO в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и VE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-31.66%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.68%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-27.26%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-6.21%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.63%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.27%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и VE.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) составляет 6.60%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.29%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.71%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.39%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

14.78%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.06%

-0.30%