PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWP.TO с HXX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWP.TO с HXX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO).

ZWP.TO и HXX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWP.TO и HXX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWP.TO и HXX.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-0.34%22.37%8.60%16.33%-0.97%12.69%-3.55%13.15%-9.11%
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.93%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZWP.TO показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у HXX.TO с доходностью -1.93%.

ZWP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

HXX.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.63%
3 года*
15.24%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с HUTE.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TO
Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TO

Сравнение комиссий ZWP.TO и HXX.TO

ZWP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXX.TO в 0.19%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

ZWP.TO vs. HXX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWP.TO c HXX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) и Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWP.TOHXX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.66

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.00

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

3.50

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWP.TO vs. HXX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWP.TO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXX.TO равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWP.TO и HXX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWP.TOHXX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZWP.TO и HXX.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWP.TO и HXX.TO

Дивидендная доходность ZWP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.34%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWP.TO и HXX.TO

Максимальная просадка ZWP.TO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки HXX.TO в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWP.TO и HXX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWP.TOHXX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-33.23%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.34%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-28.91%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-8.17%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.36%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.80%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWP.TO и HXX.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) составляет 6.60%, в то время как у Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что ZWP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWP.TOHXX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.38%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.67%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

19.36%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

18.15%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.77%

-3.01%