PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWG.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWG.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

ZWG.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWG.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWG.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%21.47%9.25%-4.04%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, ZWG.TO показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с ZDI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий ZWG.TO и BANK.TO

ZWG.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

ZWG.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWG.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWG.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.96

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.69

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.93

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

16.11

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWG.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWG.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWG.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWG.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.96

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.85

-0.38

Корреляция

Корреляция между ZWG.TO и BANK.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWG.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность ZWG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM202520242023202220212020
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWG.TO и BANK.TO

Максимальная просадка ZWG.TO за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWG.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWG.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-29.03%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.61%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.64%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-9.15%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.59%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWG.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) составляет 3.89%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ZWG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWG.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.55%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.76%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.86%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

15.70%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

15.70%

+33.35%