PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWEN.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ZWEN.TO returned 33.54% vs 42.93% for ENCL.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWEN.TO charges 0.88%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 28.59%.

ZWEN.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
24.23%
6 месяцев
25.81%
1 год
33.54%
3 года*
18.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-5.08%
С начала года
28.59%
6 месяцев
30.41%
1 год
42.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		24.23%6.74%10.43%-2.15%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		28.59%14.97%20.32%-11.68%

Correlation

The correlation between ZWEN.TO and ENCL.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between ZWEN.TO and ENCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZWEN.TO и ENCL.TO

Секторы
ZWEN.TO
ENCL.TO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ZWEN.TO
100.0%
ENCL.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Финансовые услуги

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Здравоохранение

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Промышленность

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Технологии

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

ZWEN.TO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с PPLN.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWEN.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.35

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.95

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.01

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

13.08

-2.45

ZWEN.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWEN.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-21.05%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.75%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-8.24%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.82%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.29%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 5.80%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.04%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

15.80%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

18.38%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

20.91%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

20.91%

-2.65%

Сравнение комиссий ZWEN.TO и ENCL.TO

ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности ENCL.TO в 14.19%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.19%17.14%18.56%4.68%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.94%9.53%9.09%8.27%

Часто задаваемые вопросы

ZWEN.TO and ENCL.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWEN.TO is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWEN.TO is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.88% for ZWEN.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWEN.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор