PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWEN.TO с CLML.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWEN.TO с CLML.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) and CLML.TO (CI Global Climate Leaders Fund) are both exchange-traded funds - ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO, while CLML.TO is a fund fund. Over the past 3 years, ZWEN.TO returned 19.89%/yr vs 43.47%/yr for CLML.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZWEN.TO и CLML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у CLML.TO с доходностью 35.72%.

ZWEN.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.05%
С начала года
30.91%
6 месяцев
25.74%
1 год
44.50%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLML.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
3.68%
С начала года
35.72%
6 месяцев
32.06%
1 год
58.24%
3 года*
43.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и CLML.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		30.91%6.74%10.43%2.68%
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		35.72%25.21%63.19%12.27%

Correlation

The correlation between ZWEN.TO and CLML.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.10

The correlation between ZWEN.TO and CLML.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Energy ETF

CI Global Climate Leaders Fund

Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с EBNK.TOCLML.TO с CMGG.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с VOOCLML.TO с TDVCLML.TO с OXLCCLML.TO с XCSR.TO

Доходность на риск

ZWEN.TO vs. CLML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWEN.TO c CLML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWEN.TOCLML.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.88

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.92

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

8.02

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

24.19

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWEN.TO vs. CLML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWEN.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLML.TO равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWEN.TO и CLML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWEN.TOCLML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.13

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ZWEN.TO и CLML.TO

Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки CLML.TO в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и CLML.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWEN.TOCLML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-28.17%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.30%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-25.94%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.60%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.95%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.42%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWEN.TO и CLML.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 7.09%, в то время как у CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWEN.TOCLML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.69%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

16.51%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

20.36%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

20.68%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

20.68%

-2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWEN.TO и CLML.TO

Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.53%9.53%9.09%8.27%

Часто задаваемые вопросы

ZWEN.TO and CLML.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWEN.TO и CLML.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор