Сравнение ZWEN.TO с AMAX.TO
ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) and AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO, while AMAX.TO is a Gold fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, ZWEN.TO returned 33.54% vs 35.71% for AMAX.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZWEN.TO charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for AMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWEN.TO и AMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWEN.TO показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью -10.05%.
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWEN.TO и AMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 24.23% | 6.74% | 9.16% |
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | -10.05% | 113.24% | 27.49% |
Correlation
The correlation between ZWEN.TO and AMAX.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWEN.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск
ZWEN.TO
AMAX.TO
Сравнение ZWEN.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWEN.TO | AMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.10 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 2.81 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWEN.TO и AMAX.TO
Максимальная просадка ZWEN.TO за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки AMAX.TO в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWEN.TO и AMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWEN.TO | AMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -32.73% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -32.73% | +23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -29.95% | +23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.33% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 12.75% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWEN.TO и AMAX.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) составляет 5.80%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что ZWEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWEN.TO | AMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 15.58% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 35.52% | -21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 42.33% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 34.79% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 34.79% | -16.53% |
Сравнение комиссий ZWEN.TO и AMAX.TO
ZWEN.TO берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWEN.TO и AMAX.TO
Дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности AMAX.TO в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 9.90% | 6.96% | 9.67% | 0.00% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.94% | 9.53% | 9.09% | 8.27% |
Часто задаваемые вопросы
ZWEN.TO and AMAX.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
ZWEN.TO is categorized as Energy Equities, while AMAX.TO is Gold. They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.88% for ZWEN.TO and 0.65% for AMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWEN.TO и AMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор