PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с ZXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с ZXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO).

ZWE.TO и ZXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и ZXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и ZXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		7.27%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZXM.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям ZXM.TO по среднегодовой доходности: 8.32% против 12.86% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

ZXM.TO

1 день
3.46%
1 месяц
-3.97%
С начала года
7.27%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.01%
3 года*
24.05%
5 лет*
13.92%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и ZXM.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOZXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.38

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.87

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.57

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.84

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

14.42

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ZXM.TO равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и ZXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOZXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.38

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и ZXM.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и ZXM.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ZXM.TO в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.36%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и ZXM.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, примерно равная максимальной просадке ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и ZXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOZXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-35.22%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.36%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-26.93%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-35.22%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.09%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.51%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.76%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и ZXM.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOZXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.37%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.45%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

17.31%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

15.69%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.59%

-1.12%