PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZWE.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-10.78%11.22%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZWE.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 8.32% против 17.28% соответственно.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и ZQQ.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZWE.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.97

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.53

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.73

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

6.02

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и ZQQ.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, примерно равная максимальной просадке ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-36.39%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.86%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-36.39%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-36.39%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-8.79%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.41%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.69%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) составляет 5.55%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZWE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.69%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

12.68%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

22.22%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

22.58%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

22.36%

-6.89%