PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWE.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWE.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZWE.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWE.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWE.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.64%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZWE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с ZWB.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZWE.TO и ZEQT.TO

ZWE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZWE.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWE.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWE.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.32

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.84

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.79

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.62

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWE.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWE.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWE.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWE.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.32

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.54

Корреляция

Корреляция между ZWE.TO и ZEQT.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWE.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZWE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWE.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZWE.TO за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWE.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWE.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-16.87%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.90%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.31%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.09%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.80%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWE.TO и ZEQT.TO

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеют волатильность 5.55% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWE.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.48%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.03%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.40%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.78%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

13.78%

+1.69%