Сравнение ZWB.TO с XEM.TO
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) and XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO, while XEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD. ZWB.TO is actively managed, while XEM.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZWB.TO returned 12.52%/yr vs 9.88%/yr for XEM.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZWB.TO charges 0.71%/yr vs 0.81%/yr for XEM.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и XEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у XEM.TO с доходностью 22.03%. За последние 10 лет акции ZWB.TO превзошли акции XEM.TO по среднегодовой доходности: 12.52% против 9.88% соответственно.
ZWB.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 12.52%
XEM.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам ZWB.TO и XEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 19.25% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 22.03% | 27.25% | 14.98% | 6.49% | -15.74% | -4.09% | 14.12% | 11.47% | -8.06% | 27.79% |
Correlation
The correlation between ZWB.TO and XEM.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов ZWB.TO и XEM.TO
Секторы
ZWB.TO
XEM.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZWB.TO
XEM.TO
Сырьевые материалы
ZWB.TO
-
XEM.TO
Коммуникационные услуги
ZWB.TO
-
XEM.TO
Потребительский циклический сектор
ZWB.TO
-
XEM.TO
Потребительский защитный сектор
ZWB.TO
-
XEM.TO
Энергетика
ZWB.TO
-
XEM.TO
Здравоохранение
ZWB.TO
-
XEM.TO
Промышленность
ZWB.TO
-
XEM.TO
Недвижимость
ZWB.TO
-
XEM.TO
Технологии
ZWB.TO
-
XEM.TO
Коммунальные услуги
ZWB.TO
-
XEM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWB.TO vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск
ZWB.TO
XEM.TO
Сравнение ZWB.TO c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWB.TO | XEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.42 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | 3.63 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.72 | 12.88 | +17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWB.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | 2.18 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.50 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.41 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и XEM.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки XEM.TO в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и XEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWB.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -35.27% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -12.27% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -15.30% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -31.06% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -35.27% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.38% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -10.50% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.45% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и XEM.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 3.92%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWB.TO | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 10.04% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 18.17% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 20.41% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 16.97% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.16% | -2.48% |
Сравнение комиссий ZWB.TO и XEM.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и XEM.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности XEM.TO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.56% | 1.90% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.56% | 1.95% | 1.78% | 1.97% | 2.24% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.89% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZWB.TO and XEM.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.
ZWB.TO is categorized as Financials Equities, while XEM.TO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.71% for ZWB.TO and 0.81% for XEM.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWB.TO и XEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор