Сравнение ZWA.TO с HPYM.TO
ZWA.TO (BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - ZWA.TO is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. ZWA.TO is passively managed, while HPYM.TO is actively managed. Over the past year, ZWA.TO returned 16.51% vs 2.05% for HPYM.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ZWA.TO charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWA.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWA.TO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.55%.
ZWA.TO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.72%
HPYM.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWA.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZWA.TO BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | 3.75% | 10.55% | 13.37% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.55% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between ZWA.TO and HPYM.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWA.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
ZWA.TO
HPYM.TO
Сравнение ZWA.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWA.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.53 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 1.48 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWA.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.46 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ZWA.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка ZWA.TO за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWA.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWA.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -6.19% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -3.87% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.02% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -1.94% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.39% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWA.TO и HPYM.TO
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что ZWA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWA.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.00% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 3.31% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 4.51% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 5.61% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 5.61% | +11.40% |
Сравнение комиссий ZWA.TO и HPYM.TO
ZWA.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWA.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность ZWA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.41% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWA.TO BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | 5.65% | 5.65% | 5.89% | 6.21% | 6.02% | 4.36% | 5.04% | 4.46% | 4.74% | 4.15% | 4.83% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
ZWA.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ZWA.TO.
ZWA.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: BMO Asset Management and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for ZWA.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWA.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор