PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWA.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWA.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWA.TO (BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - ZWA.TO is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. ZWA.TO is passively managed, while EMAX.TO is actively managed. Over the past year, ZWA.TO returned 17.38% vs 48.06% for EMAX.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZWA.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWA.TO показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 27.61%.

ZWA.TO

1 день
0.97%
1 месяц
2.65%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.86%
1 год
17.38%
3 года*
12.40%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.80%

EMAX.TO

1 день
-2.58%
1 месяц
1.85%
С начала года
27.61%
6 месяцев
21.79%
1 год
48.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWA.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
ZWA.TO
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF		4.53%10.55%9.74%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		27.61%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between ZWA.TO and EMAX.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.15

The correlation between ZWA.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWA.TO и EMAX.TO

Секторы
ZWA.TO
EMAX.TO

Финансовые услуги

27.0%

-

Промышленность

17.8%

-

Технологии

17.6%

-

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Энергетика

2.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZWA.TO
27.0%
EMAX.TO

-

Промышленность

ZWA.TO
17.8%
EMAX.TO

-

Технологии

ZWA.TO
17.6%
EMAX.TO

-

Здравоохранение

ZWA.TO
13.0%
EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZWA.TO
11.8%
EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZWA.TO
4.4%
EMAX.TO

-

Сырьевые материалы

ZWA.TO
4.2%
EMAX.TO

-

Энергетика

ZWA.TO
2.3%
EMAX.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

ZWA.TO
1.9%
EMAX.TO

-

Недвижимость

ZWA.TO

-

EMAX.TO

-

Коммунальные услуги

ZWA.TO

-

EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZWA.TO:
ZWA.TO с ENCL.TOZWA.TO с BKCL.TOZWA.TO с BANK.TOZWA.TO с CBNK.TOZWA.TO с CRCY.TOZWA.TO с ECHI.TOZWA.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

ZWA.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWA.TO
Ранг доходности на риск ZWA.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWA.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWA.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWA.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWA.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWA.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWA.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.41

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.10

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.90

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

12.45

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWA.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWA.TO на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWA.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWA.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.41

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ZWA.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка ZWA.TO за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWA.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWA.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-27.55%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.39%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.03%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-9.29%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.87%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWA.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) составляет 3.08%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ZWA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWA.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.96%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

15.42%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

20.02%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

22.44%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

22.44%

-5.43%

Сравнение комиссий ZWA.TO и EMAX.TO

И ZWA.TO, и EMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWA.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность ZWA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.50%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWA.TO
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF		5.61%5.65%5.89%6.21%6.02%4.36%5.04%4.46%4.74%4.15%4.83%4.85%

Часто задаваемые вопросы

ZWA.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWA.TO and EMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

ZWA.TO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO Asset Management and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWA.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор