BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции ZWA.TO — CA$28. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ZWA.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,407.

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) показал доход в 4.53% с начала года и 17.38% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 27 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ZWA.TO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF has an annualized alpha of 3.27%, beta of 0.70, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2011.

• This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.19%) than losses (15.55%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.49 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
• R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия ZWA.TO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZWA.TO имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.