Сравнение ZWA.TO с ENCL.TO
ZWA.TO (BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - ZWA.TO is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. ZWA.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, ZWA.TO returned 17.38% vs 52.42% for ENCL.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ZWA.TO charges 0.65%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWA.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWA.TO показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 35.30%.
ZWA.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 9.80%
ENCL.TO
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 35.30%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWA.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWA.TO BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | 4.53% | 10.55% | 12.02% | 9.02% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 35.30% | 14.97% | 20.32% | -3.28% |
Correlation
The correlation between ZWA.TO and ENCL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between ZWA.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZWA.TO и ENCL.TO
Секторы
ZWA.TO
ENCL.TO
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZWA.TO
ENCL.TO
-
Промышленность
ZWA.TO
ENCL.TO
-
Технологии
ZWA.TO
ENCL.TO
-
Здравоохранение
ZWA.TO
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWA.TO
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWA.TO
ENCL.TO
-
Сырьевые материалы
ZWA.TO
ENCL.TO
-
Энергетика
ZWA.TO
ENCL.TO
Коммуникационные услуги
ZWA.TO
ENCL.TO
-
Недвижимость
ZWA.TO
-
ENCL.TO
-
Коммунальные услуги
ZWA.TO
-
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWA.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
ZWA.TO
ENCL.TO
Сравнение ZWA.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWA.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.90 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 17.50 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWA.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.96 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ZWA.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка ZWA.TO за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWA.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWA.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -21.05% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.75% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.45% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.94% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.00% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWA.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) составляет 3.08%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что ZWA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWA.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.88% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 15.77% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 17.80% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 20.17% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.17% | -3.16% |
Сравнение комиссий ZWA.TO и ENCL.TO
ZWA.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWA.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность ZWA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.48% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWA.TO BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | 5.61% | 5.65% | 5.89% | 6.21% | 6.02% | 4.36% | 5.04% | 4.46% | 4.74% | 4.15% | 4.83% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
ZWA.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWA.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWA.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ZWA.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BMO Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZWA.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWA.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор