Сравнение ZWA.TO с BKCL.TO
ZWA.TO (BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZWA.TO is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X. ZWA.TO is passively managed, while BKCL.TO is actively managed. Over the past year, ZWA.TO returned 16.51% vs 54.94% for BKCL.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWA.TO charges 0.65%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZWA.TO и BKCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWA.TO показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 18.88%.
ZWA.TO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.72%
BKCL.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 54.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZWA.TO и BKCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWA.TO BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | 3.75% | 10.55% | 12.02% | 8.76% |
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 18.88% | 34.78% | 20.06% | 5.22% |
Correlation
The correlation between ZWA.TO and BKCL.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between ZWA.TO and BKCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZWA.TO и BKCL.TO
Секторы
ZWA.TO
BKCL.TO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZWA.TO
BKCL.TO
Промышленность
ZWA.TO
BKCL.TO
-
Технологии
ZWA.TO
BKCL.TO
-
Здравоохранение
ZWA.TO
BKCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZWA.TO
BKCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZWA.TO
BKCL.TO
-
Сырьевые материалы
ZWA.TO
BKCL.TO
-
Энергетика
ZWA.TO
BKCL.TO
-
Коммуникационные услуги
ZWA.TO
BKCL.TO
-
Недвижимость
ZWA.TO
-
BKCL.TO
-
Коммунальные услуги
ZWA.TO
-
BKCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWA.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск
ZWA.TO
BKCL.TO
Сравнение ZWA.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWA.TO | BKCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.84 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 6.03 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 27.64 | -21.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWA.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 4.36 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.09 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок ZWA.TO и BKCL.TO
Максимальная просадка ZWA.TO за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWA.TO и BKCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWA.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -16.58% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.15% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.60% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.66% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.99% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWA.TO и BKCL.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF (ZWA.TO) составляет 2.89%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ZWA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWA.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.22% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 11.35% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 12.65% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.17% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 13.17% | +3.84% |
Сравнение комиссий ZWA.TO и BKCL.TO
ZWA.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWA.TO и BKCL.TO
Дивидендная доходность ZWA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BKCL.TO в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.34% | 12.60% | 15.02% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWA.TO BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | 5.65% | 5.65% | 5.89% | 6.21% | 6.02% | 4.36% | 5.04% | 4.46% | 4.74% | 4.15% | 4.83% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
ZWA.TO and BKCL.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWA.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWA.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
ZWA.TO is categorized as Derivative Income, while BKCL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: BMO Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZWA.TO and 1.68% for BKCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZWA.TO и BKCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор