PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVU.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVU.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZVU.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVU.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVU.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		5.61%20.00%15.86%11.00%-5.51%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZVU.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Value ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZVU.TO:
ZVU.TO с XCV.TOZVU.TO с ZGQ.TOZVU.TO с MGKZVU.TO с VFV.TOZVU.TO с ZLB.TOZVU.TO с VLUZVU.TO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZVU.TO и ZEQT.TO

ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZVU.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVU.TO
Ранг доходности на риск ZVU.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVU.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVU.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVU.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.84

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.79

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

7.62

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVU.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVU.TO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVU.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVU.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.49

Корреляция

Корреляция между ZVU.TO и ZEQT.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVU.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVU.TO
BMO MSCI USA Value ETF		1.50%1.62%2.13%2.55%2.45%1.89%2.38%1.97%1.98%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVU.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVU.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-16.87%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.90%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.31%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.09%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.80%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVU.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) составляет 5.18%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVU.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.48%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.03%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

16.40%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.78%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

13.78%

+3.98%