Сравнение ZVU.TO с XDUH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO).
ZVU.TO и XDUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVU.TO и XDUH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVU.TO и XDUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 5.61% | 20.00% | 15.86% | 11.00% | -9.58% | 28.41% | -3.14% | 21.55% | -7.25% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 4.06% | 8.02% | 9.45% | 5.57% | -6.32% | 22.54% | -2.08% | 21.38% | -8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у XDUH.TO с доходностью 4.06%.
ZVU.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
XDUH.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVU.TO и XDUH.TO
ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.
Доходность на риск
ZVU.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск
ZVU.TO
XDUH.TO
Сравнение ZVU.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVU.TO | XDUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.55 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.88 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.80 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 3.37 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVU.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.55 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ZVU.TO и XDUH.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVU.TO и XDUH.TO
Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XDUH.TO в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 1.50% | 1.62% | 2.13% | 2.55% | 2.45% | 1.89% | 2.38% | 1.97% | 1.98% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.33% | 2.41% | 2.61% | 2.49% | 2.35% | 2.56% | 2.62% | 2.31% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок ZVU.TO и XDUH.TO
Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и XDUH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVU.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -34.91% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.32% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -17.40% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.13% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.60% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.74% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVU.TO и XDUH.TO
BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ZVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVU.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 2.71% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 7.73% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 14.44% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 13.33% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.66% | +1.10% |