Сравнение XDUH.TO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XDUH.TO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XDUH.TO и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDUH.TO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 4.06% | 8.02% | 9.45% | 5.57% | -6.32% | 22.54% | 15.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.74% | 3.13% | 22.24% | 7.41% | 3.39% | 20.42% | 8.44% |
Разные валюты инструментов
XDUH.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDUH.TO показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.55%.
XDUH.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDUH.TO и JEPI
XDUH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
XDUH.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XDUH.TO
JEPI
Сравнение XDUH.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUH.TO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.42 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 1.46 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUH.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.04 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между XDUH.TO и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUH.TO и JEPI
Дивидендная доходность XDUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.33% | 2.41% | 2.61% | 2.49% | 2.35% | 2.56% | 2.62% | 2.31% | 2.69% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDUH.TO и JEPI
Максимальная просадка XDUH.TO за все время составила -34.91%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUH.TO и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDUH.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.91% | -13.71% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.28% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -13.71% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -4.53% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.07% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.12% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUH.TO и JEPI
Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) составляет 2.71%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что XDUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDUH.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.90% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.85% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 13.21% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 10.19% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 10.03% | +6.63% |