Сравнение ZVRA с RIGL
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ZVRA returned -16.18%/yr vs 5.79%/yr for RIGL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.26%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям RIGL по среднегодовой доходности: -16.18% против 5.79% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
RIGL
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам ZVRA и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -7.38% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
Correlation
The correlation between ZVRA and RIGL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$711.15M
RIGL:
$733.98M
ZVRA:
$2.15
RIGL:
$18.94
ZVRA:
5.60
RIGL:
2.09
ZVRA:
5.69
RIGL:
2.54
ZVRA:
3.52
RIGL:
1.95
ZVRA:
$122.29M
RIGL:
$299.77M
ZVRA:
$104.94M
RIGL:
$279.95M
ZVRA:
$149.15M
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. RIGL — Ранг доходности на риск
ZVRA
RIGL
Сравнение ZVRA c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.23 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.78 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и RIGL
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -99.37% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.40% | -50.08% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -50.76% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -84.04% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -86.40% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -96.29% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -90.93% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 29.46% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и RIGL
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеют волатильность 13.07% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 13.42% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 34.86% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 70.33% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 85.53% | -25.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 82.83% | -2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и RIGL
Ни ZVRA, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and RIGL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (13.42%) compared to ZVRA (13.07%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор