PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

ZVC.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.62%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%10.02%-5.80%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.62%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.62%.

ZVC.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.62%
6 месяцев
15.16%
1 год
38.14%
3 года*
19.91%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-1.16%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
27.72%
3 года*
17.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XCS.TOZVC.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и ZDV.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

ZVC.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.25

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.61

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.19

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

13.36

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDV.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.25

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и ZDV.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-43.21%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.04%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-16.72%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.71%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.18%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.16%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и ZDV.TO

BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.14%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.73%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.39%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

10.90%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

15.11%

+2.31%