PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVC.TO с XDUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVC.TO с XDUH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO).

ZVC.TO и XDUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Canada Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZVC.TO и XDUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVC.TO и XDUH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		6.62%30.30%15.38%11.07%2.23%31.46%-3.94%10.02%-5.80%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.41%8.02%9.45%5.57%-6.32%22.54%-2.08%21.38%-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZVC.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у XDUH.TO с доходностью 4.41%.

ZVC.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.62%
6 месяцев
15.16%
1 год
38.14%
3 года*
19.91%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

XDUH.TO

1 день
0.91%
1 месяц
-4.82%
С начала года
4.41%
6 месяцев
3.64%
1 год
9.60%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZVC.TO:
ZVC.TO с XIC.TOZVC.TO с VCN.TOZVC.TO с ZLB.TOZVC.TO с ZCN.TOZVC.TO с XCV.TOZVC.TO с XUS.TOZVC.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий ZVC.TO и XDUH.TO

ZVC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.

ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZVC.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVC.TO
Ранг доходности на риск ZVC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVC.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVC.TOXDUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.67

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.04

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.14

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

0.75

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

3.18

+15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVC.TO vs. XDUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVC.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа XDUH.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVC.TO и XDUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVC.TOXDUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.67

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.50

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между ZVC.TO и XDUH.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVC.TO и XDUH.TO

Дивидендная доходность ZVC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XDUH.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVC.TO
BMO MSCI Canada Value Index ETF		2.13%2.23%2.87%3.32%2.96%2.41%3.30%2.66%2.67%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок ZVC.TO и XDUH.TO

Максимальная просадка ZVC.TO за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVC.TO и XDUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVC.TOXDUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-34.91%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.48%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-17.40%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.82%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.60%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.72%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVC.TO и XDUH.TO

BMO MSCI Canada Value Index ETF (ZVC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ZVC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVC.TOXDUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.78%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

7.76%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

14.47%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.33%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

16.66%

+0.76%